Desglose De La Volatilidad Del Sistema De Trading

J. Welles Wilder, Jr. 8211 Estrategia de Negociación de Volatilidad (Entrada) I. Estrategia de Negocio Desarrollador: J. Welles Wilder, Jr. Concepto: Seguimiento de tendencias basados ​​en rupturas de volatilidad. Fuente: Wilder, J. W. (1978). Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. Greensboro: Búsqueda de Tendencias. Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento del modelo de inversión de dos fases (largo / corto). Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Portafolio: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (commodities, divisas, tasas de interés e índices de acciones). Datos: 33 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: Constant amp LookBack (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0). Históricamente funcionó bien a través de los principales pares de divisas, pero la estrategia de divisas se ha mostrado muy vulnerable a los cambios en las condiciones del mercado. Tal rayos lo convierte en un excelente candidato para los filtros de volatilidad, y las expectativas de volatilidad de las opciones de FX son prometedoras al determinar el momento oportuno para intercambiar la estrategia de desglose de canal. Sistema de Trading de Breakout de Canal: Fortalezas y Debilidades El indicador de trading de breakout de canal es impresionante en su simplicidad, y sin embargo ha mostrado promesa como una estrategia de trading independiente. El concepto es sencillo: Dibuje una línea en el punto más alto del último N número de barras y el punto más bajo del mismo. Tales líneas proporcionan el canal, y la estrategia de ruptura de canal simplemente busca intercambiar rupturas en cualquier dirección. Indicador de desviación de canal en el par de monedas Euro / Dólares En la tabla de abajo, podemos ver el indicador de desagüe de canales y varias transacciones hipotéticas usando los puntos y puntos de entrada del canal. A primera vista, podemos obtener rápidamente un buen sentido de dónde esta estrategia ha tenido éxito y fracasado en el pasado. La estrategia compra el EUR / USD en el par más alto de los últimos 20 días y vende el mínimo más bajo. Si el precio retrocede rápidamente, habrá comprado y vendido a los peores precios posibles, y como tal, lo hace mal en los mercados de gama limitada. Opciones de Forex Expectativas de Volatilidad de Mercado: Predicción de las Condiciones del Mercado Al igual que en otros sistemas de negociación, discutiremos más adelante en MoneyShow, usaremos nuevamente los precios de las opciones de divisas para leer las expectativas de volatilidad del mercado. La siguiente sección es una copia directa del artículo anterior y los lectores pueden omitirlo si ya están familiarizados con el concepto de volatilidad implícita de las opciones de FX: Las expectativas de volatilidad son un factor muy importante para determinar el precio de una opción. Una opción se hará más costosa si los comerciantes esperan que la divisa subyacente se mueva substancialmente a través del período de tiempo especificado. De hecho, podemos mirar un precio de las opciones y derivar el volatilitydquo ldquoimplied que nos dice exactamente cuánto precio actual de las opciones predice que la modernidad se moverá a través de su vencimiento. Ya utilizamos estos índices en varios informes de DailyFX y es una extensión natural para discutir cómo pueden ser útiles para nuestra estrategia RSI de referencia. En nuestra perspectiva de estrategia forex semanal, usamos un derivado específico de los niveles de volatilidad implícitos para determinar nuestros sesgos de estrategia para pares de divisas individuales. Volatilidad Percentil ndash Cuanto mayor es el número, más probabilidades tenemos de ver fuertes movimientos en el precio. Este número nos indica dónde están los niveles de volatilidad implícitos actuales en relación con los últimos 90 días de negociación. Hemos encontrado que las volatilidades implícitas tienden a permanecer muy altas o muy bajas durante largos períodos de tiempo. Por lo tanto, es útil saber dónde está el nivel de volatilidad implícita actual en relación con su rango de mediano plazo. Extenderemos esta idea para desarrollar un filtro de negociación para la estrategia de desviación de canal sensible a la volatilidad con las siguientes reglas comerciales: SIGUIENTE: Revisión del sistema de salto de canal explicada Publicar un comentario Vídeos relacionados en FOREX Próximas conferencias ContáctenosCapítulo 16 Método I 151 Volatilidad Breakout Hace años El fallecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistó para esa publicación. Después de la entrevista conversamos durante un tiempo - las entrevistas se invirtieron gradualmente - y resultó que su método favorito de comercio de materias primas era la ruptura de la volatilidad. Apenas podía creer mis oídos. Aquí está el compañero que había examinado más sistemas comerciales - y lo hizo tan rigurosamente - que cualquiera con la posible excepción de John Hill de Futures Truth y estaba diciendo que su enfoque de elección al comercio era el sistema de ruptura de volatilidad. Que me pareció mejor para el comercio después de una gran cantidad de investigación Quizás la aplicación directa más elegante de Bollinger Bands reg es un sistema de ruptura de la volatilidad. Estos sistemas han existido desde hace mucho tiempo y existen en muchas variedades y formas. Los sistemas de ruptura más tempranos usaron promedios simples de los máximos y bajos, a menudo desplazados hacia arriba o hacia abajo un poco. A medida que pasaba el tiempo, el rango verdadero promedio era frecuentemente un factor. No existe una forma real de saber cuándo la volatilidad, tal como la usamos ahora, se incorporó como un factor, pero uno podría suponer que un día alguien notó que las señales de ruptura funcionaban mejor cuando los promedios, bandas, sobres, etc. El sistema de ruptura de volatilidad nació. (Ciertamente, los parámetros de riesgo-recompensa están mejor alineados cuando las bandas son estrechas, un factor importante en cualquier sistema). Nuestra versión del venerable sistema de ruptura de volatilidad utiliza Ancho de Banda para establecer la precondición y luego toma una posición cuando ocurre una ruptura. Hay dos opciones para una parada / salida para este enfoque. Primero, Welles Wilders Parabolic3, un concepto sencillo, pero elegante. En el caso de una parada para una señal de compra, la parada inicial se establece justo por debajo del rango de la formación de ruptura y luego se incrementa hacia arriba cada día que el comercio está abierto. Justo lo contrario es cierto para una venta. Para aquellos dispuestos a perseguir mayores beneficios que los proporcionados por el enfoque relativamente conservador Parabólico, una etiqueta de la banda opuesta es una excelente señal de salida. Esto permite las correcciones a lo largo del camino y los resultados en los oficios más largos. Por lo tanto, en una compra utilizar una etiqueta de la banda inferior como una salida y en una venta utilizar una etiqueta de la banda superior como una salida. El problema principal con la implementación exitosa del Método I es algo llamado falso de la cabeza - discutido en el capítulo anterior. El término vino del hockey, pero es familiar en muchos otros arenas también. La idea es un jugador con el patín patines hasta el hielo hacia un oponente. Mientras patina vuelve la cabeza en la preparación para pasar al defensor tan pronto como el defensor comete, que gira su cuerpo en la otra dirección y con seguridad dispara su disparo. Saliendo de un Squeeze, las poblaciones a menudo hacen la misma feint primero theyll en la dirección equivocada y luego hacer el movimiento real. Normalmente lo que verás es un Squeeze, seguido por una etiqueta de banda, seguido a su vez por el movimiento real. La mayoría de las veces esto ocurrirá dentro de las bandas y no obtendrá una señal de ruptura hasta después de que el movimiento real está en marcha. Sin embargo, si los parámetros para las bandas se han endurecido, como tantos que utilizan este enfoque, puede encontrarse con el pequeño whipsaw ocasional antes de que el comercio real aparece. Algunas poblaciones, índices, etc son más propensos a la cabeza falsificaciones que otros. Echa un vistazo a Squeezes pasado para el tema que está considerando y ver si se trata de falsificaciones de cabeza. Una vez que un falsificador Para aquellos que están dispuestos a tomar un enfoque no mecánico cabeza de comercio falsificaciones, la estrategia más fácil es esperar hasta que se produzca un Squeeze - la precondición se establece - a continuación, busque el primer paso fuera del rango de negociación. Negocie media posición el primer día fuerte en la dirección opuesta de la cabeza falsa, agregando a la posición cuando ocurre la ruptura y usando una parabólica o banda opuesta parada para evitar ser herido. Donde las falsificaciones de la cabeza no son un problema, o los parámetros de la banda no están suficientemente ajustados para aquellos que sí ocurren ser un problema, puedes cambiar el Método I directamente. Sólo espera un Squeeze y vaya con el primer breakout. Los indicadores de volumen realmente pueden agregar valor. En la fase anterior a la falsificación de cabeza busque un indicador de volumen como Intensidad Intradía o Distribución de Acumulación para dar una pista sobre la última resolución. La IMF es otro indicador que puede ser útil para mejorar el éxito y la confianza. Todos estos son indicadores de volumen y se incluyen en la Parte IV. Los parámetros para un sistema de ruptura de volatilidad basado en The Squeeze pueden ser los parámetros estándar: promedio de 20 días y / - dos bandas de desviación estándar. Esto es cierto porque en esta fase de actividad las bandas están bastante juntas y por lo tanto los disparadores están muy cerca. Sin embargo, algunos comerciantes a corto plazo pueden querer acortar un poco la media, digamos a 15 períodos y apretar las bandas un poco, digamos a 1,5 desviaciones estándar. Hay otro parámetro que se puede configurar, el período de retroceso para el Squeeze. Cuanto más tiempo establezca el período de retroceso - recuerde que el valor predeterminado es de seis meses - cuanto mayor sea la compresión que usted logrará y más explosivos serán los ajustes. Sin embargo, habrá menos de ellos. Siempre hay un precio a pagar parece. El método I detecta primero la compresión a través de Squeeze y luego busca la expansión de rango para que ocurra y va con ella. Un conocimiento de falsificaciones de cabeza y confirmación de indicador de volumen puede agregar significativamente al registro de este enfoque. Examinar un universo de tamaño razonable de las poblaciones - por lo menos varios cientos - debe encontrar al menos varios candidatos para evaluar en un día determinado. Busque sus configuraciones del Método I cuidadosamente y luego siga a medida que evolucionan. Hay algo acerca de mirar un gran número de estas configuraciones, especialmente con indicadores de volumen, que instruye el ojo e informa así el futuro proceso de selección como ninguna regla dura y rápida alguna vez puede. Presento aquí cinco cartas de este tipo para darle una idea de qué buscar.