Free Online Backtesting Estrategias Comerciales

Visión general: Este sitio web educativo gratuito tiene la intención de permitir que usted pueda comparar las estrategias de comercio técnico más científicamente posible a través de backtesting. En general, es bastante difícil batir constantemente el mercado y usted debe ser escéptico de cualquier cosa que le dice lo contrario. Este sitio le permite backtest algunas estrategias técnicas comunes para ver cómo se habrían realizado contra el mercado y le permite buscar las acciones que cumplen con sus criterios comerciales. Las estrategias que backtest bien, por supuesto, no garantizan el éxito hacia adelante pero podrían tener una probabilidad más alta de funcionar bien. Backtesting también le permite ver las condiciones del mercado en las que una determinada estrategia tendrá un buen desempeño. Por ejemplo, si usted está seguro de que el mercado será gama limitada en el futuro, puede averiguar qué estrategias se desempeñan mejor en este tipo de mercado. Esto se hace mediante backtesting sobre los períodos de tiempo históricos que estaban vinculados a la gama y ver qué estrategias son mejores. Backtesting también le ayuda a ver qué parámetros de estrategia son más robustos en diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, ¿un 10 stop-loss superar un 5 stop-loss 9 períodos de tiempo históricos de 10 Por lo tanto, backtesting puede proporcionar valiosas perspectivas comerciales, aunque no puede garantizar el futuro. Algunas cosas interesantes que podría descubrir: La combinación de negociación activa y comisiones puede acabar con usted, incluso si usted tiene un buen porcentaje de ganar oficios Realmente apretado trailing paradas puede perjudicar gravemente a su rentabilidad a largo plazo y no reducir bajar tanto como se podría esperar Estrategias que usted pensó que sería bueno que consistentemente underperform el mercado Direcciones (Single Stock Backtesting): Seleccione el stock que desea backtest su estrategia técnica. Capital Inicial: Cantidad de dinero que empiezas con Stoploss: Punto en el que quieres salir de una posición moviéndote contra ti. Una parada regular significa que usted saldrá de su posición si la acción cae un porcentaje del sistema debajo de donde usted lo compró. Trailing stop: Vamos a decir que comprar una acción a las 10 y poner en una parada de 10 arrastrar. Si la acción cae 10 sin ir siempre más arriba, usted venderá en 9. Pero si la acción va hasta 15 entonces abajo 10 a 13.5, usted venderá en 13.5 y bloqueará algo de la ganancia. Objetivo: Vender cuando su stock alcanza un cierto porcentaje de ganancia (Puede desactivar seleccionando No utilizar destino) Fecha de inicio / Fecha de finalización: Seleccione las fechas históricas entre las que desea probar la estrategia. Señales: Las señales implican los cruces o relaciones entre el precio y los indicadores técnicos. Por ejemplo, la cruz de oro, comprar cuando el promedio móvil de 50 días (sma) cruza por encima de los 200 días sma y vender cuando los 50 días cruza por debajo de los 200 días (cruz de la muerte). Los siguientes enlaces explican algunos indicadores técnicos populares: Get Trades / Graph: Get trades literalmente le mostrará los oficios que habría hecho si volviera a tiempo con un resumen de rendimiento incluido. Pruebas estadísticas: Compruebe si la rentabilidad media diaria de la estrategia es la misma que la media diaria de la SampP 500 o la misma que la rentabilidad media diaria de la compra y la retención durante el período. Queremos saber lo confiados que podemos estar para rechazar que los dos retornos son los mismos. Cuanto mayor sea la confianza, más seguro estará de que su estrategia es realmente mejor / peor que la SampP 500 o comprar y mantener. El gráfico representa el valor de la cartera a lo largo del tiempo con un resumen incluido del desempeño. Direcciones (PortTester Beta): Esto es para backtesting una estrategia que se aplicaría a su cartera como las poblaciones llegar a su técnica comprar y vender señales. En el primer cuadro de texto, ingrese los tickers para la cesta de acciones que desea volver a probar su estrategia técnica. Introduzca cada ticker separado por un espacio. Las existencias disponibles actualmente incluyen las existencias de 30 dow, AA AXP BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos los 30 en el backtest, simplemente escriba DJIA que es el predeterminado. Target Número de Posiciones Abiertas: Este es el número de acciones en las que desea tener una posición y no más. Por ejemplo, digamos que desea apuntar a 2 posiciones abiertas. Cuando el backtester encuentra una señal de compra en una de las acciones que puso en la canasta, digamos GE, asumirá GE fue comprado. Ahora buscará 1 acción más para comprar cuando hay una señal de compra, digamos BAC. Ahora tiene una cartera de 2 posiciones abiertas (GE y BAC) y el backtester no va a comprar más hasta que una señal vendida vende una de las acciones. Una cartera diversificada debería tener 10 o más acciones, pero esto requiere mucho poder de computación para backtest. Por lo tanto, una pequeña cartera como el valor predeterminado de 5 posiciones abiertas será suficiente para tener una idea del desempeño de una estrategia. De la nota, para los inversionistas con una pequeña cantidad de capital diga 10.000, es costoso negociar un gran número de posiciones con 20 comisiones para comercios del viaje redondo. Los ETFs son una forma barata de diversificarse. Capital de Inicio: Cantidad de dinero que usted comienza con la Comisión de Comercio: Cantidad que paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para negociar un stock Posición de tamaño: Así es como decide comprometer una cierta cantidad de dinero a cada acción de su cartera. Actualmente sólo una opción (Equal Cash Atribution) está disponible. Esto significa que si tengo 10.000 y quiero entrar en 2 posiciones, voy a poner 5000 en cada menos comisiones. En otras palabras, el efectivo disponible estará igualmente dividido hacia nuevas posiciones hasta llegar a mi objetivo n número de posiciones abiertas. Otras opciones por venir serán el mismo número de acciones, y las reglas basadas en volatilidad de tamaño de posición. Stoploss: Punto en el que desea salir de una posición en movimiento contra usted. Digamos que usted compra una acción en 10 y poner en una parada 10 de arrastre. Si la acción cae 10 sin ir siempre más arriba, usted venderá en 9. Pero si la acción va hasta 15 entonces abajo 10 a 13.5, usted venderá en 13.5 y bloqueará algo de la ganancia. Fecha de inicio / Fecha de finalización: seleccione las fechas históricas entre las que desea probar la estrategia. El backtester comenzará en la fecha de inicio en los datos históricos y buscará a través de las acciones que ha seleccionado hasta que multan una señal de compra. Si no hay señales de compra en el primer día, el backtester se mueve al día siguiente y busca todas las acciones de la canasta hasta que se encuentra una señal de compra en la cual se asume que la acción se compra al precio de cierre ajustado por divisiones y Dividendos Tan pronto como una acción es comprada, el backtester estará mirando para vender esa acción cuando una señal de la venta viene. También sigue buscando comprar acciones hasta alcanzar el número objetivo de posiciones abiertas. Al mismo tiempo, venderá cualquier posición existente si ocurre una señal de la venta. El valor de la cartera se calcula todos los días hasta la fecha de finalización. Señales: Las señales implican los cruces o relaciones entre el precio y los indicadores técnicos. Por ejemplo, la cruz de oro, comprar cuando el promedio móvil de 50 días (sma) cruza por encima de los 200 días sma y vender cuando los 50 días cruza por debajo de los 200 días (cruz de la muerte). Get Trades / Graph: Obtener oficios literalmente le mostrará los oficios que habría hecho si volvió en el tiempo con un resumen de rendimiento incluido. El gráfico representa el valor de la cartera a lo largo del tiempo con un resumen incluido del desempeño. Descargo de responsabilidad: stockbacktest no aprueba ni recomienda ninguna de las estrategias o valores en este sitio. El contenido de este sitio es para propósitos informativos y no debe tomarse como consejo de inversión. Stockbacktest no es responsable de ningún error en este sitio o de las acciones tomadas en base a este contenido de sitios. Solución de gestión de datos de clase institucional / backtesting / estrategia de implementación: - acciones, opciones, futuros, monedas, cestas y los instrumentos sintéticos personalizados son compatibles - múltiples soportes de datos de latencia baja soportados (velocidades de procesamiento en millones de mensajes por segundo en terabytes de datos) - C y. Net basada en estrategia backtesting y optimización - múltiples corredores de ejecución soportados, señales comerciales convertidas en órdenes FIX QuantFACTORY - Gestión de datos de clase institucional / Backtesting / strategy deployment solution: - QuantDEVELOPER - framework y IDE para el desarrollo, depuración, backtesting y optimización de estrategias de trading, disponible como complemento de Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gestionar un data warehouse histórico y capturar en tiempo real o ultra bajo Datos de mercado de latencia de proveedores e intercambios - QuantENGINE - permite implementar y ejecutar estrategias precompiladas - múltiples activos, multi-período de baja latencia de datos, múltiples corredores de apoyo de clase institucional de gestión de datos / backtesting / solución de implementación de estrategia: - OpenQuant - C y VisualBasic QuantTrader - entorno de negociación de producción - QuantBase - gestión centralizada de datos - QuantRouter - enrutamiento de datos y de órdenes Institutional-class Gestión de datos / backtesting / solución de implementación de estrategia: - solución de múltiples activos, múltiples feeds de datos soportados, base de datos soporta cualquier tipo de RDBMS que proporciona una interfaz JDBC, por ejemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc - los clientes pueden utilizar IDE para secuenciar su estrategia en Java, Ruby o Python, o pueden utilizar su propia estrategia IDE - Gestión de datos de clase / backtesting / estrategia de solución de implementación: - multi-asset solución (forex, opciones, futuros, acciones, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos y derivados personalizados derivados) , Backtesting y optimización - múltiples corredores de ejecución soportados, señales comerciales convertidas en órdenes FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada con datos de Tradestations para backtesting y auto-trading: - datos diarios intradía (Análisis técnico), compatibilidad con el lenguaje de programación EasyLanguage - soporte de ETFs, futuros, índices estadounidenses, valores alemanes, índices alemanes, sin divisas para clientes de corretaje de Tradestation - 249,95 mensuales por no (Sólo plataforma de software Tradestation, sin corretaje) - 299.95 mensuales para profesionales (plataforma de software Tradestation solamente, sin corretaje) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de nivel de cartera, (Análisis técnico) - enlace directo a eSignal, Corredores Interactivos, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, cualquier DDE compatible Feed, MS, txtfiles y más (Yahoo Finance. ) - una tarifa de tiempo 279 para la edición estándar o 339 para la edición profesional Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: - backtesting del sistema de nivel de cartera y trading, multi-activo, pruebas de nivel intradía, optimización, Auto-trading en lenguaje de scripting Perl con todas las funciones subyacentes escritas en C nativo, preparado para la colocación de servidores - soporte nativo de FXCM y Interactive Brokers - soporte FXCM gratuito, 100 por mes para la plataforma IB, contacte con Salesseertrading para otras opciones. Backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico), C scripting - extensiones de software soportadas - manejo de feeds de datos, 150 anualmente después de la plataforma dedicada de software para backtesting, optimización, atribución de rendimiento y análisis: - Axioma o datos de terceros - Análisis de factores, modelos de riesgo, análisis del ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: (Análisis técnico), apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, informes, pruebas de EoD - Professional Edition - editor de sistema más, análisis de avance, estrategias intradía, - Edición Pro Plus - además de gráficos de superficie 3D, scripting, etc - Edición Builder - IB API, depurador, etc - Turtle Edition 990 - Edición Profesional 1.990 - Edición Pro Plus 2.990 - Edición Builder 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting y auto - - Apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización, gráficos, visualización, informes personalizados, etc - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico) - enlace directo a Corredores Interactivos, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM y otros De los archivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finanzas, IQFeed y otros - funcionalidad básica (funcionalidad EoD) - libre - funcionalidad avanzada - arrendamiento de 50 / mes o 995 licencia de por vida Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: Backtesting basado en el precio de las señales (análisis técnico), el apoyo a las estrategias diarias / intradía, la cartera de pruebas de nivel y optimización, gráficos, visualización, informes personalizados - apoya C y Visual Basic. NET - enlace directo a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles y más . ) - licencia perpetua - 499 - contrato de arrendamiento 50 por mes Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de carteras, gráficos, - Soporte a las pruebas diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - Mejor para backtesting Precios basados ​​en precios (análisis técnico) - incorporar datos para acciones, futuros y divisas (acciones diarias de los Estados Unidos a partir de 1990, futuros diarios a 31 años, divisas a partir de 1983, etc.) - precios de 45 / mes a 295 / mes Disponibilidad de datos) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - utiliza el lenguaje MQL4, usado principalmente para operar en el mercado de divisas - soporta múltiples brokers forex y feeds de datos - soporta la gestión de múltiples cuentas Plataforma de software dedicada para backtesting y auto trading: (Análisis técnico), soporte para el lenguaje de programación EasyLanguage - soporta múltiples fuentes de datos (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), soporte directo para Multicharts Pro 9,900 (feed de datos de Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Herramienta de backtesting basada en Web para probar estrategias de selección de acciones: - ETFs de acciones de Estados Unidos (diariamente) En tiempo de los datos fundamentales desde 1999 - las estrategias largas / cortas, los precios / fundamentales dirigido señales - Diseñador - 139 / mes - Administrador - 199 / mes - funcionalidad completa Backtesting Web herramienta para probar las estrategias de selección de valores: Datos fundamentales desde 1988 - datos básicos / datos fundamentales - Estrategista - 995 / año (datos desde 2000, 10 carteras guardadas) - Administrador - 1.995 / año - (funcionalidad completa, datos desde 1988, 50 carteras guardadas) Web (Diario / intradía), desde 1998, los datos de QuantQuote - los datos de la divisa de FXCM - el apoyo Trader Interactive Brokers para el comercio en vivo Web basado en la herramienta de backtesting: - las acciones de EE. UU. y los precios de ETFs (diaria / intradía) Desde 2002 - datos fundamentales de Morningstar (más de 600 métricas) - Apoyo a Interactive Brokers para el comercio en vivo Herramientas de backtesting basadas en Web: - Simple de usar, estrategias de asignación de activos, datos desde 1992 - Momento de la serie de tiempo y estrategias de media móvil en ETFs - Simple Momentum and Estrategias de selección de acciones de Value Simple Herramienta de backtesting basada en Web: - hasta 25 años de datos para 49 existencias de Futures y SP500 - caja de herramientas en Python y Matlab - Quantiacs organiza concursos de negociación algorítmica con inversiones que van desde 500k a 1 millón. - FX (Forex / Currency) datos de los principales pares, que se remontan a 2007 - Segundos / Minutos / por hora / bares diarios - comercio en vivo compatible con cualquier corredor que utiliza Metatrader 4 como su backend Web backtesting / 000 datos de hasta 20 años de historia - criterios técnicos fundamentales - funcionalidad limitada (1 año de datos, sin backtests guardados, etc.) - 50 por mes - funcionalidad completa Herramienta de backtesting basada en web para probar la selección de factores de equidad y la asignación de activos - múltiples factores de patrimonio con probados índices de referencia alfa sobre los límites de mercado, múltiples universos de inversión, filtros de gestión de riesgos - estrategias de asignación de activos, backtests, mezcla de asignación de activos y selección de factores en una sola cartera - MATLAB - Lenguaje de alto nivel y entorno interactivo para la informática estadística y gráfica: - computación paralela y GPU, backtesting y optimización, amplias posibilidades de integración, etc. Aquí el entorno de software libre para la informática estadística y gráficos, una gran cantidad de quants prefieren utilizarlo por su excepcional arquitectura abierta y la flexibilidad: - Facilidad de almacenamiento y almacenamiento de datos, instalaciones gráficas para análisis de datos, fácilmente extendido a través de paquetes - Extensiones recomendadas - Quantstrat, Lenguaje de programación libre de código abierto, arquitectura abierta, flexible, fácilmente extendido a través de paquetes: - extensiones recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic BacktestingXL Pro es un complemento para construir y probar sus estrategias comerciales en Microsoft Excel 2010 y 2013: - los usuarios pueden usar VBA para construir estrategias para BacktestingXL Pro, el conocimiento de VBA es opcional, los usuarios pueden construir Reglas de negociación en una hoja de cálculo utilizando los códigos de backtesting pre-hechos estándar - apoya pyramiding, limitación de la posición corta / larga, cálculo de la comisión, seguimiento de la equidad, control de fuera de dinero, personalización del precio de compra / venta. Pro herramienta de backtesting basada en Web: - fácil de usar, la herramienta de backtesting basada en la web de nivel de entrada para probar la fuerza relativa y estrategias de media móvil en ETFs - varios tipos de estrategias para la funcionalidad de backtesting completa gratuita 34,99 mensual FactorWave es fácil de usar web - permite al usuario mezclar múltiples ETF / opciones / futuros / factores de equidad con pruebas de alfa superiores a las referencias de mercado - libre - ETF / Stock Screener con 5 factores - 149 / mo - opciones gratuitas opción screener, Estrategias de futuros, estrategias de vix Herramienta basada en Web - Free Stock Ratings, Análisis estacional, Gráficos Fundamentos - Modelo libre de Freemium Herramienta gratuita de backtesting basada en web para probar estrategias de selección de acciones: - Valores estadounidenses, datos de ValueLine de 1986-2014 - precio y datos fundamentales , 1700 acciones, prueba de granularidad mensual Pruebe sus estrategias de negociación en estos sitios web No sería genial si pudiera idear una estrategia de comercio, probarlo en contra de los datos históricos durante cinco meses, cinco años, lo que sea, y luego dejar que el sistema funcione en automático para un Mientras que el comercio de papel para que pueda ver cómo funciona De hecho, el software le permite hacer lo que ha existido durante años. El problema es que los programas han sido tan torpe que sólo los programadores hardcore podrían usarlos. O bien - como hablé en una columna en marzo - el software fue encerrado en los backrooms de las empresas de inversión. Ahora el software de comercio analítico está comenzando a deslizarse hacia la Web. Si eso es bueno o no podemos lidiar en un momento. Pero el hecho es que, en este momento, puede registrarse en varios sitios web y probar el software de desarrollo de estrategia de unidad de forma gratuita. Por otra parte, al menos un corredor en línea planea hacer el comercio analítico una parte importante de su paquete de servicios. Robotrader En primer lugar, ¿qué son exactamente los programas analíticos y cómo funcionan? Muchos funcionan un poco como las pantallas de stock que escribí en junio. Para usarlos, primero diseñar una serie de reglas que usted piensa que deben regir su comercio. Un ejemplo podría ser: Comprar solamente acciones de compañías de componentes ópticos con un crecimiento de ganancias de dos dígitos, que actualmente están operando por debajo de su media móvil de 50 días. Im que usa solamente acción como ejemplo. Diferentes programas le permiten crear estrategias de negociación para futuros, opciones y monedas. En todos los casos, simplemente rellene los espacios en blanco, como en un cuestionario, indicando todos los criterios que desea utilizar. Una pantalla de acciones luego escupir una lista de las empresas que se ajustan a la factura. Pero los programas analíticos van un paso más allá. Ellos buscarán las compañías que cumplieron con sus criterios, digamos, hace dos años. Luego, actuando como si hubieran comprado acciones de esas acciones hace dos años, seguirán el progreso de la inversión utilizando datos históricos del mercado. De esa manera, theyre capaz de probar si su estrategia le habría hecho rico o pobre. El término para esto es prueba posterior. Como paso siguiente, los programas analíticos clasificarán las existencias comerciales que cumplan sus criterios de selección. Esto se llama prueba directa. Y aquí otra vez, usted consigue una visión en curso de cómo su sistema trabaja bien. Por último, en el curso de su negociación en vivo, el mejor de estos programas escanear a través de terabytes de datos de mercado en tiempo real y le avisará cuando surja una oportunidad de negociación - como siempre, sobre la base de las reglas que ha definido. Esa es la gama de cosas que estos programas pueden hacer por usted. Un par de sitios web ahora ofrecen piezas de esta funcionalidad de forma gratuita. Por ejemplo, la pantalla de valores en CNBC le permite construir una búsqueda bastante compleja que trae una lista de empresas. Además, un buen gráfico aparece para mostrarle lo bien que su estrategia se habría realizado de mes a mes durante el año pasado. Otro sitio, Tradetrek. En realidad recoge las existencias para usted con su software analítico. Y de esa manera el sitio es similar a siXer. EquityTrader y StockConsultant. Todos estos sitios gratuitos utilizan software analítico para generar señales de compra y venta. Tradetrek difiere ligeramente en que incorpora una función de back-testing que le permite ver qué tan bien el software ha realizado en el pasado. Sólo tienes que elegir una fecha, haga clic en una de las recomendaciones de stock que apareció en esa fecha y luego haga clic en el día siguiente. Y usted ve si la recomendación de los programas habría hecho o perdido su dinero. (Sería bueno si más sitios web financieros eran esta próxima.) Tradetrek es gratuito si utiliza datos retrasados. Las suscripciones le dan acceso a datos en tiempo real y cuestan 25 por mes. AboveTrade va aún más lejos al permitir que idear y volver a probar las estrategias de negociación para las acciones individuales. Así que digamos que usted elige America Online (AOL). Dígale al programa cuánto de una ganancia desea cada vez que ingrese una posición larga. Digamos que le gustaría hacer 4 en cada comercio. Ahora heres donde AboveTrade consigue un dibujo animado poco. A continuación, elija entre un puñado de estrategias enlatadas. Cada uno tiene un nombre descriptivo, como el cauteloso Dr. Trend o el Agresivo Mayor Bullmaker. Entonces usted elige una calculadora analista de la industria que da un peso especial, por ejemplo, a las tasas de interés o el sector de su acción cae dentro, en este caso el sector de Internet. Presione el botón Ver resultados y verá lo bien que su estrategia para la acción podría haber trabajado en el curso de hasta dos años. Específicamente, un gráfico de la acción aparece mostrando los puntos de entrada y salida sugeridos para el período de prueba. Si su estrategia resulta ser un ganador, puede buscar paralelismos entre la forma en que las acciones registradas en el pasado y cómo se gráficos en la actualidad y, a continuación, el comercio en consecuencia. Idear incluso este tipo de estrategia simplificada puede llevar mucho tiempo. Los sistemas de comercio que construí sobre AboveTrade invariablemente regresaron mostrando ganancias negativas. Tal vez eso fue sólo mi suerte. Afortunadamente, AboveTrade tiene una característica que le muestra las estrategias ganadoras elegidas por otros miembros. Descubrí, por ejemplo, que una estrategia de miembros, denominada AOL y asha, me habría dado una ganancia de 104 en el último año hasta el miércoles (frente a un retorno de 12,5 si hubiese comprado y mantenido las acciones durante ese período). Esta característica me recuerda las recomendaciones de stock amateur que encuentras en sitios como ClearStation y iexchange. Excepto que en lugar de intercambiar recomendaciones de stock, la gente de AboveTrade puede intercambiar estrategias comerciales. Todo es muy divertido. Pero, como ya he dicho antes, AboveTrade parece más un juguete que una aplicación seria. Por un lado, no tengo ni idea de qué criterios específicos Agressive Major Bullmaker basa las decisiones comerciales. Para el caso, no apostaría a la casa en una estrategia escupida por la pantalla de acciones de CNBC o el motor de inventario Tradetrek, o bien - no sin hacer mucho más diligencia propia. Cosas Serias Muchas compañías comercializan programas analíticos más serios en la Red. La revista Análisis Técnico de Stocks y Commodities (comerciantes) contiene lo que es probablemente la lista más completa disponible. El líder en esta categoría ha sido TradeStation desde Omega Research. TradeStation tiene su propio lenguaje de programación, así como una extensa lista de estrategias enlatadas para elegir. Los usuarios de los programas siempre han sido una subcultura muy unida, como propietarios de remolques de Airstream. Se reúnen en convenciones anuales y pertenecen a clubes de usuarios de todo el país. Y venden o intercambian activamente las estrategias comerciales que han ideado. Hasta hace poco, el conjunto completo de programas TradeStation le habría costado unos 5.000. Pero en algún momento de septiembre, Omega Research planea fusionarse con la correduría online de activos comerciantes OnlineTrading. Cuando eso sucede, TradeStation no será vendido como un paquete independiente. En lugar, será integrado con la plataforma de la ejecución de OnlineTradings, que toma una comisión por comercio y contiene ya las campanas y los silbatos que los daytraders buscan. La idea, por supuesto, es que usted puede programar en una estrategia de comercio con TradeStation, a continuación, volver a probar y probar a continuación. Y cuando estás listo para ir en vivo, sólo tienes que tirar del gatillo siempre que su sistema detecta una oportunidad - un buen paquete. Y el cofundador de Omega Research, Ralph Cruz, cree que puede contar con la sólida base de clientes de TradeStations 45,000 para estar entre los primeros en migrar al nuevo servicio, que se llamará TradeStation. Se podría pensar en TradeStation como un competidor de CyBerCorp, dice Cruz. Una correduría daytrading popular, CyBerCorp tiene una plataforma de ejecución de nivel profesional que también incluye un programa analítico llamado CyBerQuant. CyBerQuant le permite realizar pruebas de inventario en tiempo real, pero no vuelve a probar los resultados. Así que las pruebas de espalda y otras sofisticadas herramientas de desarrollo de estrategias comerciales se convertirán en parte de cada arsenal de comerciantes activos. Cruz cree que dejarlo a una computadora para planificar y ejecutar sus operaciones requerirá mucha angustia e incertidumbre. Los comerciantes ahora están abrumados con información, dice. Pero en el fondo se dan cuenta de que en última instancia el mayor obstáculo para su propio éxito son sus propias emociones, específicamente el miedo y la codicia. TradeStation se basa en la premisa de que la mejor manera de tener éxito es aislar sus emociones de su toma de decisiones. Mark Ingebretsen es redactor en general con la revista Online Investor. Ha escrito para una amplia variedad de publicaciones empresariales y financieras. Actualmente no tiene posiciones en las acciones de las compañías mencionadas en esta columna. Aunque Ingebretsen no puede proporcionar asesoramiento o recomendaciones de inversión, le agradece sus comentarios en mingebretsenonlineinvestor.