AddBrothers de John Bollinger para MetaStock MetaStock es un proveedor líder de software de mercado con una amplia gama de paquetes de datos de mercado. Los comerciantes de día aprecian los datos y las noticias del real45time en tiempo real de MetaStock accionado por MetaStock XENITH. MetaStock Daily Charts y DataLink es una excelente solución para los comerciantes de fin de día. Todos los productos de MetaStock incluyen datos del mercado global para analizar existencias, opciones, FOREX, commodities, eminis, divisas y más. En el Bollinger Band Tool Kit para MetaStock, John Bollinger comparte las herramientas que utiliza para operar con éxito en los mercados ascendentes, descendentes y laterales. Bollinger Bands se han convertido en una herramienta de análisis técnico aceptada y ampliamente utilizada porque funcionan tan bien. En el nivel más simple le dicen al analista cuando los precios son altos o bajos sobre una base relativa 45, pero hay muchos más usos. El Bollinger Band System para MetaStock add-on es un sistema altamente selectivo que fue desarrollado por MetaStock con la entrada de John Bollinger y está basado en un conjunto diferente de criterios que los tres sistemas comerciales presentados en el Bollinger Band Tool Kit o el libro de John39Bollinger on Bollinger Bands34 o cualquiera de sus otros sistemas publicados. Este sistema busca miles de títulos para encontrar aquellos que tienen más probabilidades de revertir su tendencia actual, y luego, de ese grupo, selecciona a aquellos pocos que cumplen con un conjunto muy selectivo de criterios. Debido a que el sistema es tan selectivo, una gran base de datos (alrededor de 5000 títulos) es necesaria. Si bien este es un sistema excelente, en algunos mercados puede no generar suficientes señales para los comerciantes muy activos. Si usted no requiere oficios diarios o está buscando un sistema que puede ejecutar como parte de su rutina de inversión que le señalará hacia potenciales ganadores, esto es para usted. Este Bollinger Band System es muy apreciado por los usuarios y ha ganado numerosos premios de Análisis Técnico de Stocks Commodity Magazine readers. MetaStock Fórmulas Suavizado Bollinger b indicador (SVEBBb) Bandas de Bollinger son de John Bollinger y se mencionan en su libro ldquoBollinger en Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). Las Bandas de Bollinger en la siguiente figura consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los datos de precios. La banda media es generalmente un promedio móvil de 20 barras, que sirve como base para las bandas superior e inferior. Banda media Banda media 2 desviación estándar de los precios de cierre de 20 períodos Banda media Banda media - 2 desviación estándar de los precios de cierre de 20 períodos El uso de la media móvil de desviación estándar es un método para medir la volatilidad de los precios. Con las tendencias de precios, las bandas serán más amplias como resultado de la mayor volatilidad en el precio, alejándose más de la media, mientras que durante los períodos de consolidación, las bandas serán más estrechas como resultado de menores movimientos de precios más cercanos a la media. Este ancho de banda cambiante se utiliza para las oportunidades de comercio basadas en la volatilidad. B es una medida de donde el precio está en relación con las bandas externas de Bollinger y por lo tanto fuertemente relacionado con la volatilidad. B se crea como un oscilador para mostrar situaciones de sobrecompra y sobreventa cuando el precio se está moviendo cerca o más allá de las bandas de Bollinger superior o inferior. Para la fórmula básica b, multiplicamos el resultado b por 100 para obtener un oscilador que se mueve entre 0 y 100 (con sobrepasos): Aplicando Algunas matemáticas podemos simplificar la fórmula con el siguiente resultado para la fórmula básica (MetaStock) para un indicador Bollinger Bands b usando precios de cierre y una media móvil simple: Como se puede ver en el indicador anterior, es líder la mayor parte del tiempo, mostrando Niveles altos, niveles bajos, y eventualmente divergencias antes de puntos de inflexión en el precio. Desafortunadamente es un oscilador muy agitado. Encontrar los puntos de inflexión más importantes y tratar de comerciar con el indicador b día a día no es una tarea fácil. Oferta especial: quotCapturing Profit with technical Analysisquot Utilizando un precio de cierre re-calculado de heikin ashi, un promedio de TEMA y la técnica de retraso cero, podemos crear este indicador con puntos de cambio más claros. Esta es la fórmula de SVEBBb modificada: período: Entrada (período quotb: quot, 1,100,18) TeAv: Entrada (quotTema promedio: quot, 1,30,8) afwh: Entrada (quotDesviación estándar alta, .1,5,1.6 ): Entrada (quotDesviación estándar Bajo quot, .1,5,1.6) afwper: Entrada (quotTiempo de desviación estándar, 1.200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) / 4, -1) PREV) / 2 haC: TMA1: Tema (haC, TeAv) TMA2: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff percb: (Tema (OH) (Tema (ZLHA, TeAv), periodo) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), periodo, PESO)) / (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv))) 100 percb 50afwhStdev (percb, Afwper) 50-afwlStdev (percb, afwper) 50 Compare en la siguiente figura el BBb original con la versión suavizada SVEBBb. Dividiremos este gráfico en dos partes. La primera parte termina el 9 de marzo de 2009. En noviembre hubo una gran caída de precios y cierta recuperación. El precio siguiente se está moviendo más abajo. ¿Qué te indica el indicador SVEBBb en ese período? En la figura anterior puedes ver al principio una gran caída de precios y una primera reacción hasta principios de diciembre en un movimiento convergente con tops inferiores en precio y el indicador. El precio ahora continúa el movimiento hacia abajo en una fase (1) y está haciendo una parte inferior en el precio, pero una parte superior superior en el indicador a principios de enero de 2009. Esta es una divergencia inversa u oculta apuntando en la dirección de una continuación de la anterior tendencia a la baja. Y una vez más, el precio continúa el movimiento hacia abajo hasta la mitad de febrero, cuando se puede ver de nuevo la misma situación con la fase (2), con tops más bajos en el precio y tops más altos en el indicador. Otra divergencia oculta que le dice que el precio continuará el movimiento hacia abajo. El precio está haciendo los fondos más bajos, pero ahora usted puede ver los fondos más altos con la fase (3) en el indicador. Esta es una divergencia normal que le dice que usted debe esperar un precio para arriba mover ahora. Tenga en cuenta que el precio es bottoming con dojirsquos en la carta de velas y el precio se ha movido dentro de bandas estrechas de Bollinger indicando baja volatilidad por más de 3 meses ya. Claramente usted puede abrir una posición aquí con una relación muy buena riesgo-a-recompensa, con una compra en 2.53 y una parada inicial del precio de cierre en 2.38. Una entrada ideal para abrir una posición larga con un riesgo de sólo 6. Letrsquos continuar con la siguiente figura, la segunda parte de la carta original. La fase (3) trajo realmente una inversión de la tendencia y comenzó un movimiento ascendente nuevo del precio. Hay un movimiento convergente agradable hacia arriba hasta el principio de mayo con la fase (4), mostrando una divergencia negativa con un top más alto en precio pero una parte inferior más baja en el indicador. Esto apunta en la dirección de una inversión de precio. Tiempo para tomar los más de 100 beneficios Lo que sigue es una corrección de nuevo a la banda Bollinger inferior. El final de esta corrección está mostrando con la fase (5) una divergencia positiva con los fondos más bajos en el precio y los fondos más altos en el indicador. Esto está empujando el precio de nuevo. Usted podría ir para una nueva posición larga aquí. Las máximas en precio e indicador a partir de junio, fase final (6) con una divergencia negativa, empujando el precio hacia abajo para una corrección mayor. Ahora parece que el final de esta corrección se alcanza con una nueva divergencia positiva en la fase (7). Buscar el InternetProfiting del Bollinger Squeeze Youd ser presionado para encontrar un comerciante que nunca ha oído hablar de John Bollinger y sus bandas homónimas. La mayoría de los programas gráficos incluyen bandas de Bollinger - de todos los indicadores técnicos - pero aunque estas bandas son algunas de las más útiles si se aplica correctamente. También están entre los menos comprendidos. Una buena manera de entender cómo funcionan las bandas es leer el libro Bollinger on Bollinger Bands, en el que Bollinger mismo explica los porqués y los orígenes de usar las bandas. Según Bollinger, hay un patrón que plantea más preguntas que cualquier otro aspecto de Bollinger Bands. Lo llama el Apretón. Como él lo dice, sus bandas son impulsadas por la volatilidad, y el Squeeze es un puro reflejo de esa volatilidad. Aquí miramos el apretón y cómo puede ayudarle a identificar brotes. Las Bandas de Bollinger emplean bandas de desviación estándar superior e inferior junto con una banda media simple de media móvil alrededor del precio para identificar puntos de volatilidad alta y baja. Si bien puede ser un verdadero reto predecir precios y ciclos de precios futuros, los cambios de volatilidad y los ciclos son relativamente fáciles de identificar. Esto se debe a que las acciones alternan entre periodos de baja volatilidad, seguidos por períodos de alta volatilidad, etc., como la calma antes de la tormenta y la inevitable inactividad posterior. Aquí se muestra la ecuación de compresión: Ancho de la banda de Bollinger (Top Bollinger Band (20 períodos)) - Bajo Bollinger (20 períodos) / Simple Moving Average Close (20 períodos) Un candidato de squeeze se identifica cuando el ancho de banda está en un mínimo de seis meses - bajo valor. Cuando las Bandas de Bollinger están muy separadas, la volatilidad es alta, y cuando están muy juntas, es baja. Un apretón se activa cuando la volatilidad alcanza una baja de seis meses y se identifica cuando las bandas de Bollinger alcanzan una distancia mínima de seis meses. El siguiente paso en decidir qué manera las acciones van una vez que el desglose es algo más desafiador. Bollinger sugiere que, para determinar la dirección de la ruptura, es necesario buscar otros indicadores para la confirmación. Sugiere utilizar el índice de fuerza relativa junto con uno o dos indicadores basados en el volumen, como el índice de intensidad intradía (desarrollado por David Bostian) o el índice de acumulación / distribución (desarrollado por Larry William). Si hay una divergencia positiva - es decir, si los indicadores están dirigiendo hacia arriba mientras que el precio está dirigiendo hacia abajo o neutral - es un signo alcista. Para mayor confirmación, busque volumen para aumentar los días. Por otro lado, si el precio se está moviendo más alto, pero los indicadores están mostrando divergencia negativa, busque una ruptura a la baja, especialmente si ha habido aumentos de volumen en los días de bajada. Otra indicación de la dirección de ruptura es la forma en que las bandas se mueven en expansión. Cuando nace una tendencia poderosa, el aumento de la volatilidad explosiva resultante es a menudo tan grande que la banda inferior se vuelve hacia abajo en una ruptura al alza, o la banda superior se vuelve más alta en una ruptura a la baja. Vea la Figura 1 a continuación, que muestra la ruptura de KBH de mayo. El ancho de banda alcanza una distancia mínima aparte en mayo (indicado por la flecha azul en la ventana 2), seguido de una ruptura explosiva hacia arriba. Obsérvese el índice de fuerza relativa creciente (mostrado en la ventana 1), junto con el aumento de la intensidad intradía (el histograma rojo en la ventana 2) y el índice de acumulación / distribución (la línea verde en la ventana 2) Muestran divergencia positiva con el precio (demostrado por la línea B). Tenga en cuenta la generación de volumen que se produjo a partir de mediados de abril a julio. Gráfico 1 Gráfico semanal de KB Home mostrando el patrón de ajuste en el año anterior a mayo de 2003. Gráfico proporcionado por Metastock. Una tercera condición a tener en cuenta es algo que Bollinger llama falso. No es raro que una seguridad gire en una dirección inmediatamente después de la compresión, como si para engañar a los comerciantes en el pensamiento de la ruptura se producirá en esa dirección, sólo para invertir el curso y hacer el movimiento verdadero y más significativo en la dirección opuesta. Los comerciantes que actúan rápidamente en el breakout obtener fuera de juego, lo que puede resultar extremadamente costoso si no utilizan stop-loss. Los que esperan la falsificación de la cabeza puede cubrir rápidamente su posición original y entrar en un comercio en la dirección de la inversión. En la Figura 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) parecía estar dando una puesta a punto squeeze a principios de febrero de 2004. Bandas Bollinger estaban a una distancia mínima aparte, que no se había visto por lo menos un año, y hay un seis - Mes de ancho de banda bajo (véase la línea A en la ventana II). Existe una divergencia negativa entre el RSI (línea 1 de la ventana I), la intensidad intradía (línea 2 de la ventana II), el índice de acumulación-distribución (línea 3 o ventana II) y el precio (línea 4 de la ventana III) Punto a una ruptura hacia abajo. El rompimiento por encima de la media móvil de 50 días (la línea naranja en la ventana de menor volumen) sobre las caídas en el precio de las acciones, lo que sugiere una acumulación en la presión de venta, el volumen se muestra por encima de los valores normales. Por último, la línea de tendencia a largo plazo se rompe a la baja en la primera semana de febrero. Una ruptura a la baja sería confirmada por una penetración en la línea de soporte a largo plazo (línea 5 de la ventana III) y un continuo aumento en el volumen de los movimientos a la baja. Figura 2 Un apretón en la fabricación. Aquí vemos en el gráfico semanal del gráfico proporcionado por Metastock. El desafío radica en el hecho de que la población había demostrado una fuerte tendencia ascendente y un pilar del análisis técnico es que la tendencia dominante continuará hasta que una fuerza igual o mayor opere en la dirección opuesta. Esto significa que la acción podría muy bien hacer una falsificación de la cabeza hacia abajo a través de la línea de tendencia y luego inmediatamente invertir y ruptura a la parte superior. También podría fingir a la alza y romper. Si bien parece estar a punto de ruptura a la baja junto con una inversión de tendencia, uno debe esperar la confirmación de que una inversión de tendencia se ha producido y, en caso de que haya una falsificación, estar listo para cambiar la dirección del comercio en un momento aviso. El apretón se basa en la premisa de que las acciones fluctúan entre períodos de alta volatilidad, seguida de baja volatilidad. Las acciones que están a niveles bajos de seis meses de volatilidad, como lo demuestra la estrecha distancia entre las bandas de Bollinger, generalmente muestran explosiones explosivas. Mediante el uso de indicadores no colineales, un inversor o comerciante puede determinar en qué dirección es más probable que la acción se mueva en el desglose siguiente. Con un poco de práctica con su programa favorito de gráficos, usted debe encontrar el apretón una adición bienvenida a su bolsa de trucos comerciales.
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