3 extremidades que negocian para RSI Por: Walker Inglaterra Walker Inglaterra de DailyFX expone las tres extremidades raras para negociar con RSI así que los comerciantes pueden conseguir más cómodos con el indicador. RSI (Relative Strength Index) se cuenta entre los indicadores más populares en el comercio. Esto es por una buena razón, porque como miembro de la familia de osciladores, RSI puede ayudarnos a determinar la tendencia, las entradas de tiempo y más. Hoy, para ayudar a familiarizarse mejor con el indicador, revisaremos tres consejos poco comunes para negociar con RSI. Pensar más allá de los cruces Cuando los comerciantes primero aprenden sobre el RSI y otros osciladores, tienden a gravitar a los valores de sobrecompra y sobreventa. Si bien estos son puntos intuitivos para entrar en el mercado en retracements, esto puede ser contraproducente en entornos de tendencia fuerte. RSI se considera un oscilador de impulso, y esto significa que las tendencias extendidas pueden mantener la sobre-compra de RSI o sobreventa por largos períodos de tiempo. Arriba podemos ver un buen ejemplo usando RSI en una carta GBP / USD 8Hour. A pesar de que el RSI cayó por debajo de una lectura de 30, el 27 de julio, el precio continuó disminuyendo hasta 402 pips a través de la negociación Wednesdayrsquos. Esto podría haber significado problemas para los comerciantes que buscan comprar en un crossover RSI de valores de sobrecompra. En su lugar, considere la alternativa y busque vender el mercado cuando RSI está sobrevendido en una tendencia bajista y la compra cuando RSI está sobrecomprado en una tendencia alcista. (Creado usando los gráficos de FXCMrsquos Marketscope 2.0) Haga clic para ampliar Ver la línea central Todos los osciladores tienen una línea central y más a menudo que no, se convierten en un telón de fondo olvidado en comparación con el indicador en sí. RSI no es diferente, con una línea central encontrada en el medio de la gama en una lectura de 50. Los comerciantes técnicos utilizan la línea central para mostrar cambios en la tendencia. Si RSI es superior a 50, el impulso se considera y los comerciantes pueden buscar oportunidades para comprar el mercado. Una caída por debajo de 50 indicaría el desarrollo de una nueva tendencia bajista del mercado. En el gráfico anterior, podemos ver nuevamente nuestro ejemplo de GBP / USD usando un gráfico de 8 horas. Obsérvese cómo, cuando el precio subió, el RSI se mantuvo por encima de 50, incluso a veces la línea central actuó como indicador de RSM no pudo romper por debajo de este valor el 24 de junio antes de la creación de una alta más alta. Sin embargo, a medida que el ímpetu cambiaba, el RSI descendía por debajo de 50, indicando una reversión bajista. Sabiendo esto, los comerciantes podrían concluir cualquier posiciones largas existentes, o buscar entradas de pedidos con los precios en una nueva dirección. Haga clic para ampliar Verificación de sus parámetros RSImdashlike muchos otros osciladoresmdashis predeterminado a un ajuste de 14 periodos. Esto significa que el indicador mira hacia atrás 14 barras (en cualquier gráfico que pueda estar viendo) para crear su lectura. A pesar de que 14 es el ajuste predeterminado que no puede hacer que el mejor ajuste para su comercio. Normalmente, los comerciantes a corto plazo utilizan un período más pequeño (como un RSI de 7 períodos) para crear más oscilador indicador, mientras que los operadores a más largo plazo pueden optar por un período más alto (como un RSI de 25 períodos) para otra línea de indicadores. En nuestra comparación final, puede ver una línea de RSI de 9 períodos lado a lado con una línea RSI de 25 períodos. Si bien no puede parecer mucha diferencia a primera vista, preste mucha atención a la línea central junto con crossovers de los valores de 70 y 30. El RSI 9 en la parte superior de la gráfica tiene considerablemente más oscilación en comparación con su contrapartida RSI 25. Post a Comment Videos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferencias ContáctenosResidencia de Negociación de RSI Funciona Mejor Durante Asia Sesión de Negociación La estacionalidad del mercado cambiario intradía apunta a condiciones de mercado significativamente diferentes dependiendo de la sesión de negociación y la hora del día. ¿Cómo podemos cambiar las técnicas de negociación para aprovechar estos movimientos? Este informe se centra en la estrategia de negociación del Índice de Fuerza Relativa (RSI) simple para aprovechar las cambiantes condiciones del mercado. El Índice de Fuerza Relativa es uno que ha ocupado un lugar prominente en los últimos informes de la Estrategia DailyFX, ya que su popularidad y su historial razonablemente bueno lo convierten en una buena estrategia comercial de rango de referencia. En artículos anteriores hemos discutido las paradas de ajuste para la Estrategia RSI y el uso de filtros de volatilidad con el RSI con buenos resultados. En particular, observamos que el RSI tiende a hacer mal en tiempos de alta volatilidad del mercado. Por lo tanto, parece razonable que podamos explorar las tendencias intradía en la volatilidad y tratar de utilizar filtros similares para evitar malas condiciones para las estrategias de comercio RSI. Dado que el mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, es importante tener en cuenta las diferencias clave en tres sesiones de negociación distintas y utilizar esta información a nuestro favor. Como muestran los gráficos, la volatilidad es a menudo más alta a través de la superposición entre la sesión de Londres (aproximadamente 03:00 ndash 11:00 hora del Este) y la sesión de Nueva York (aproximadamente 09:00 ndash 17:00 ET) para los principales pares de divisas . Si sabemos que es probable que una estrategia débil en medio de los movimientos de moneda más aguda, entonces probablemente deberíamos evitar el comercio a través de estos tiempos. Parece que vale la pena explorar el concepto de un filtro de tiempo para la estrategia RSI. Cierre de la estrategia de RSI durante la mayoría de los tiempos volátiles del día Cuando discutimos los filtros de volatilidad para el RSI, encontramos que la estrategia tendió a underperform durante las condiciones de mercado más activas. Por lo tanto, buscaremos utilizar el mismo concepto en un nivel intradía y con las reglas más simples posibles desde el principio. Como una estrategia en bruto el RSI ha sido bastante abrumadora en un gráfico EURUSD de 15 minutos que se remonta a 2001. Aunque muestra algunos períodos de fuertes resultados, disminuciones sostenidas bastante frecuentes significan que la curva de equidad se inclina bruscamente a la baja. Fuente: FXCM Strategy Trader. Nuestro objetivo es, posteriormente, mitigar esas pronunciadas pérdidas y con suerte cambiar las cosas. Así, volvemos a nuestro gráfico de la estacionalidad intradía en el par de divisas euro / dólar estadounidense. En busca de períodos de baja volatilidad para la estrategia de RSI Se centra únicamente en el Euro / dólar dólar gráfico, vemos que la volatilidad tiende a caer notablemente en una hora clave a través de cada sesión de negociación. Es decir, en la última hora de la sesión de Nueva York (16: 00-17: 00), a mitad del período comercial de Londres, y hacia el final del día de negociación de Tokio. También es evidente que la mayor volatilidad tiende a ocurrir a través de finales de Londres y las primeras horas de negociación de Nueva York, advirtiendo contra el comercio de las estrategias especialmente vulnerables a movimientos bruscos de moneda. RSI estrategia de negociación con el filtro de tiempo utilizando estrategia comerciante. Podemos importar una estrategia de comercio RSI fácilmente disponible. Pero wersquore va a ir un paso más allá y establecer una versión ligeramente modificada. Regla de entrada: Cuando el RSI de 14 periodos cruza más de 30, comprar en el mercado en la apertura de la siguiente barra. Cuando RSI cruza por debajo de 70, vender en el mercado en la apertura de la siguiente barra. Filtro: La estrategia no puede entrar en operaciones entre la hora de inicio (hora de inicio) y la hora de finalización (hora de finalización). Sin embargo, no cerrará ninguna operación abierta a la hora final y los mantendrá abiertos hasta que se active la señal inversa. (Más sobre ese tema más adelante) Stop Loss: Ninguna por defecto Take Profit. Ninguno por omisión Salir regla: Estrategia saldrá de un comercio y flip dirección cuando se activa la señal opuesta. Para probar la validez de este filtro, por supuesto tenemos que establecer qué horarios nos gustaría comenzar a operar y dejar de operar por completo. Dado lo que vimos con el Euro / dólar estadounidense, parece lógico intentar limitar el sistema a las horas menos volátiles de la jornada, ponderadas por los puntos bajos de volatilidad en la última sesión de Nueva York ya mediados del comercio de Tokio. Por lo tanto, nuestra variable lsquoStartTimersquo se establecerá a las 16:00 y lsquoEndTimersquo a las 00:00 hora del Este. A continuación se muestra la curva de patrimonio resultante. Ciertamente esto es una mejora sobre el caso base de las pérdidas constantes. Sin embargo, el hecho de que la curva de equidad no haya hecho otra cosa que disminuir en los últimos 2 años no es un buen presagio para las perspectivas futuras, y de hecho podríamos necesitar explorar otras opciones en cuanto a nuestros tiempos de inicio y final. Así nos dirigimos a la optimización. Optimización frente a dos variables Utilizando Strategy Trader optimizaremos contra dos variables para maximizar los beneficios teóricos. Cuando optimizamos siempre queremos encontrar los mejores retornos hipotéticos ajustados por riesgo. Y aunque vamos a mantener las limitaciones de comercio hipotético fuertemente en mente, mirando lo que ha funcionado en el pasado nos da una mejor idea de lo que es más probable que funcione en el futuro. Optimizaremos para maximizar ldquoReturn en Accountrdquo, o la cantidad por la cual el capital de estrategia final excede el tamaño mínimo de cuenta necesario para ejecutar la estrategia durante el período de prueba. El tamaño mínimo de la cuenta está determinado por el máximo estiramiento teórico de la estrategia en particular. Por lo tanto, nuestra variable ldquoReturn on Accountrdquo nos dará el Beneficio / Pérdida final sobre el Drawdown máximo. Gráfica de resultados de optimización tridimensional del filtro de tiempo en EURUSD Estrategia de negociación RSI Fuente de datos: FXCM Strategy Trader. Gráfico de origen: R-Proyecto. RGL Es ciertamente difícil mostrar correctamente un gráfico 3D en un medio 2D, pero el gráfico de resultados de optimización es bastante revelador. Nuestros mejores porcentajes de Accountrdquo parecen agruparse alrededor de los mismos valores lsquoEndTimersquo, mientras que los resultados sobre los valores lsquoStartTimersquo cambiantes parecen mucho más variados. Más concretamente, nuestra estrategia tiende a tener los mejores resultados para el EURUSD cuando el lsquoEndTimersquo para nuestro filtro está entre las horas de 05:00 a 07:00 hora del Este. Los mejores rendimientos teóricos ajustados al riesgo también vendrán cuando nuestro lsquoStartTimersquo se encuentre entre las horas de las 14:00 y las 18:00 horas. ¿Cuál es nuestro mejor resultado de backtest hipotético absoluto Estrategia Euro / US Dollar RSI Restringido al comercio entre las horas de las 14:00 y las 06:00 hora del este Fuente: FXCM Strategy Trader. ¿Hemos terminado? No. Hemos establecido que esta estrategia ha funcionado teóricamente muy bien en el Euro / Dólar estadounidense a través del pasado, pero esto no es una garantía de resultados futuros. Siempre estamos en busca del resultado más robusto y estable que es probable que funcione bien en el futuro. Una de las formas en que he comprobado personalmente los resultados de la optimización es asegurarse de que son coherentes entre pares de monedas. En este punto sirve para mencionar que todos los pares de divisas no se crean por igual, y esto es especialmente cierto dado que los comerciantes de todo el mundo tienden a comerciar más fuertemente en sus monedas regionales. Por lo tanto, el yen japonés verá mayor volatilidad durante las horas de Asia que el euro o la libra esterlina. Posteriormente tiene sentido comparar las monedas de la misma región entre sí cuando se ejecutan comprobaciones de robustez. Y aunque el gráfico siguiente no muestra una lista exhaustiva de todas las posibles combinaciones de tiempo, elegí varios límites de tiempo que tendían a funcionar mejor entre los pares de monedas clave. Dado que el EURUSD y el USDCHF históricamente han estado altamente correlacionados, no debería sorprender que el filtro de tiempo 14: 00-06: 00 funcione muy bien para ambos. Y si bien no funciona tan bien en el par GBPUSD, sigue siendo una gran mejora con respecto a la base de la estrategia de RSI y teóricamente produce un patrimonio final positivo. También observamos que los marcos t ime restringidos a tiempos de volatilidad mucho más baja no funcionaron casi tan bien en estas monedas como lo ha hecho el tramo 14: 00-06: 00 bastante amplio. La estrategia de RSI tiende a perder durante tiempos de movimientos de precios especialmente fuertes, pero necesita cierta volatilidad para generar operaciones. Esa es quizás una de las razones por las que nuestro marco de tiempo superior incluye períodos bastante volátiles para cada uno de los pares de divisas EURUSD, USDCHF y GBPUSD. ¿Qué pasa con las monedas centradas en Asia? Desafortunadamente, nuestro filtro de tiempo no funciona tan bien en el USDJPY, GBPJPY, AUDUSD y NZDUSDmdashnot produciendo ninguna curva de patrimonio positivo durante el mismo período de prueba. Y aunque el tramo 20: 00-03: 00 muestra alguna promesa en los últimos años, no parece casi tan impresionante como nuestra curva de capital superior en pares de monedas europeas. Una mirada más cercana al gráfico de optimización equivalente para el par de dólares estadounidenses / yenes japoneses resalta una razón clave de que este sea el caso. Gráfica de resultados de optimización tridimensional del filtro de tiempo en USDJPY Estrategia de negociación RSI Fuente de datos: FXCM Strategy Trader. Gráfico de origen: R-Proyecto. RGL Debido a la volatilidad relativamente alta de JPYrsquos a través de las horas de negociación de Asia, parece que el tiempo de filtrado del sistema RSI a horas específicas tiene poco efecto. Y aunque el AUDUSD y NZDUSD ven resultados ligeramente mejores, no es suficiente para producir una curva de patrimonio global positiva. Nuestro sistema RSI, filtrado por tiempo, parece ser más adecuado para los pares de divisas europeos y norteamericanos. Backtesting Time Filters en RSI Strategy ndash Mostrando Promesa Los primeros resultados en nuestros filtros de tiempo son prometedores con la estrategia de RSI Trading en los pares EURUSD, GBPUSD y USDCHF. Dichos datos sugieren que hay más trabajo por hacer, y tenemos los ingredientes de una potencial estrategia ganadora basada en hipotéticos backtests. Sin embargo, la lógica actual nos expone a demasiado riesgo durante las horas de negociación más volátiles del día. Es decir, las reglas dictan que no podemos abrir o cerrar operaciones fuera de nuestros periodos comerciales, permitiendo pérdidas potencialmente desastrosas. La próxima entrega de nuestro Esquema de Estrategia de Forex tendrá una mirada más cercana a dicha estrategia y tratar de hacer que sea más adecuado para el comercio real. Dicho esto, podríamos ver fácilmente esos filtros de tiempo trabajando en una amplia gama de sistemas de negociación de gama que no están limitados a nuestro punto de referencia RSI. Si desea sugerir ideas para este tema o cualquier otra estrategia de divisas que le gustaría ver en esta serie, no dude en enviar un correo electrónico al autor David Rodriacuteguez en drodriguezdailyfx. Para agregar a esta lista de distribución de autorrsquos, correo electrónico con línea de asunto ldquistribution listrdquo Ver los artículos anteriores de esta serie: Escrito por David Rodriacuteguez, Estratega Cuantitativo para DailyFXRSI: Índice de Fuerza Relativa Uno de los primeros indicadores que la mayoría de los nuevos comerciantes se introducen Cuando se descubre el mundo del Análisis Técnico es RSI, o lsquoThe Relative Strength, rsquo index. RSI se clasifica como lsquoa oscilador de momento que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. rsquo Pero, ¿qué significa eso realmente Para definir este indicador, letrsquos primero obtener una génesis detrás de su creación. RSI fue desarrollado por el ingeniero, matemático y comerciante J. Welles Wilder, presentado en su obra innovadora ldquoNew Concepts in Technical Trading Systems. rdquo En ese momento, el Sr. Wilder era un comerciante de acciones y mercancías que se encontró con el problema que Puede ser parafraseado a lo largo de las líneas de: ldquoEven aunque la tendencia es fuerte a la alza, ¿cómo sé que precio isnrsquot demasiado caro para un positionrdquo largo O podemos tomar el mismo tipo de declaración en la dirección opuesta: ldquoIf la tendencia es fuerte a La desventaja, ¿cómo sé precio isnrsquot TOO cheaprdquo Como comerciantes, muchos de nosotros hemos estado allí antes. Tome Gold por ejemplo. Esta es una tendencia que tuvo lugar durante la mayor parte de los 9 años, viendo el oro pasar de menos de 300 por onza a los niveles actuales alrededor del marcador de 1800. Creado por James Stanley Mientras que el lsquoYellow Metal, rsquo ha aumentado seis veces en valor, no ha sido todo rosado para todos los comerciantes. Tenga en cuenta que durante esta tendencia alcista, hubo varios períodos en los que Gold se vendió de sus máximos. A continuación se muestra un gráfico Diario, que muestra sólo la acción del precio desde mediados de octubre de 2010. Observe las cajas lsquoYellow, rsquo indicando los períodos en los que el oro realmente vendió ndash moviéndose contra la fuerte tendencia atrincherada que vimos en el gráfico anterior. Creado por James Stanley Mientras que el gráfico anterior confirma la fuerte tendencia al alza y el sesgo potencial para las posiciones de compra, también debe destacar cómo comprar a ciegas en las tendencias ascendentes podría ser una estrategia difícil para los comerciantes. Así que ndash sé que itrsquos no basta con comprar simplemente up-trends, o simplemente vender down-trends (incluso para una de las tendencias más fuertes en el mundo en los últimos 10 años) ¿cómo voy a entrar en los oficios esto es uno De las áreas donde el índice de fuerza relativa puede ayudar. RSI clasificará el movimiento del precio exhibido entre las velas para los últimos períodos de X (con x siendo la entrada usada por el comerciante, generalmente 14 con RSI). A medida que cambia el precio, RSI registrará estos cambios en el precio ndash en relación con los movimientos de precios anteriores ndash en un esfuerzo por mostrarnos lsquostrength. rsquo Los valores más altos en RSI generalmente denotan Bullishness, y los valores más bajos generalmente mostrarán Bearishness. Los osciladores se fijan a menudo a los límites entre 0 y 100. Abajo usted verá un diagrama de RSI con el límite inferior de cero, y el límite superior de 100. En este ejemplo, Irsquom usando el período de entrada del defecto de 14 (que es el más Período de entrada común utilizado con RSI). Creado por James Stanley Hay algunas líneas adicionales de nota con el Índice de Fuerza Relativa. Notará que la línea lsquoMid, rsquo en 50 se denotan. Los comerciantes a menudo usan esto como un punto de corte. Si RSI está leyendo sobre 50 comerciantes del ndash considerarán el lsquotrend ser bullish. rsquo Si RSI está debajo de 50, los comerciantes considerarán a menudo el lsquomomentum ser bearish. rsquo Creado por James Stanley Los comerciantes también han tomado esto un paso más lejos, con la idea Que si RSI va más de 70 ndash el par es no sólo alcista, pero potencialmente incluso lsquoOverbought. rsquo O en el otro lado, los comerciantes a menudo asumen que si RSI está por debajo de 30 ndash el par isnrsquot sólo bearishhellip puede ser lsquoOversold. rsquo El indicador RSI Abajo, indica estos niveles: Creado por James Stanley Así que ahora que sabemos un poco sobre RSI, y cómo los comerciantes pueden mirar a este indicador: ¿Cómo puede esto ayudarme a entrar en el comercio de oro mencionado al principio de la sección Bueno, esto es Uno de los usos más comunes del Índice de Fuerza Relativa. Recuerde ndash de la primera carta de precios que miramos vimos la tendencia alcista enorme que el oro ha expuesto. Como un comerciante, quiero tratar de obtener las probabilidades de mi lado, así que quiero mirar a tomar sólo comprar posiciones en este gráfico. Y ahora que sé que quiero comprar, simplemente puedo ver RSI para esperar un lsquoSignal. rsquo Y en el caso de comprar posiciones (también conocido como Posiciones Largas), puedo esperar para RSI para leer lsquoOversold, rsquo indicando a mí que cerca La debilidad a medio plazo ha creado una oportunidad de compra potencial en esta tendencia alcista. Creada por James Stanley En el caso de una posición larga (o Buy), esperaré que RSI lea lsquoOversold, rsquo y cuando RSI esté dejando la región lsquoOversold, rsquo (por debajo de 30), buscaré comprar. A continuación se muestra un ejemplo de la misma estrategia de entrada que se está utilizando en una posición corta (o venta): Creado por James Stanley Como RSI viene a través de 70 (indicando al comerciante que el precio está dejando lsquoOverbought, rsquo territorio), busco iniciar Mi posición corta. Este es uno de los usos más comunes del Índice de Fuerza Relativa. En nuestro próximo artículo, Irsquoll trae RSI junto con otro indicador técnico común para crear un mecanismo por el cual puedo mirar para comprar o vender en condiciones de tendencia. James Stanley contribuye a la sección de consejos para comerciantes de DailyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí. Muchas gracias por su tiempo y Happy Trading DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.
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