I Sistemas Comerciales

¿Qué es un sistema comercial? Por Van K. Tharp, Ph. D. Los comerciantes nos preguntan constantemente qué es exactamente un sistema El propósito de este artículo será darle esa información tan claramente como sea posible. En primer lugar, bien pasar por algunos antecedentes para ayudarle a entender lo que es un sistema fuera del contexto de la negociación. Youll aprender cómo diferentes personas se relacionan con los sistemas de acuerdo a cómo se relacionan con el dinero. La segunda parte de este artículo se centrará en definir claramente lo que es un sistema de comercio. La tercera parte de este artículo se centrará en el cuadro más amplio de su plan de comercio de systemyour. Por último, bien centrarse en algunos elementos clave en el desarrollo del sistema. En el libro de Robert Kiyosakis, Cash-Flow Quadrant. Distingue dos tipos de personas que trabajan por dinero y dos tipos de personas que tienen dinero trabajando para ellos. En cada caso, una de las principales características distintivas es cómo se ocupan de los sistemas. En primer lugar, vamos a ver la idea de los sistemas de negocio. McDonalds, como una franquicia importante, es básicamente un gran conjunto de sistemas que uno compra. De hecho, una persona que compra una franquicia de McDonalds debe ir a la Universidad de Hamburger por unos seis meses (creo que es la longitud de ella) para aprender los sistemas para operar la franquicia. Hay sistemas para la entrega de alimentos, la preparación de alimentos, saludar a los clientes, sirviendo en un minuto, la limpieza, etc Y todos estos sistemas pueden ser llevados a cabo fácilmente por un gerente que tiene un título universitario y los empleados que incluso podrían ser abandonados . En otras palabras, un sistema es algo que es repetible, lo suficientemente simple como para ser ejecutado por un joven de 16 años que podría no ser tan brillante, y funciona lo suficientemente bien como para mantener a muchas personas que regresan como clientes. Ahora, conociendo esa definición de un sistema, veamos cómo la gente en los cuatro cuadrantes de flujo de efectivo se relaciona con los sistemas. El empleado . Los empleados están básicamente motivados por la seguridad. Tienen un trabajo y hacen su trabajo para conseguir dinero. Los empleados básicamente ejecutan los sistemas. Ellos no saben necesariamente que están ejecutando un sistema, pero esa es su función. Por ejemplo, un empleado de McDonalds dará la bienvenida a los clientes y tomará su pedido. Este empleado está funcionando básicamente el sistema del cliente-saludo. La mayoría de los empleados no entienden los sistemas. En cambio, sólo saben cuál es su trabajo. Y esto es típico de los empleados que se convierten en comerciantes o empleados que trabajan como comerciantes. Por lo general, hacen preguntas como ¿Qué acciones debo comprar? ¿Qué va a hacer el mercado? ¿Cómo hago para hacerlo? Lo vemos todo el tiempo en las preguntas que recibimos. Por ejemplo, un caballero acaba de llamar a CNBC, como Im escribiendo esto, y le preguntó al huésped, ¿Qué dirección cree usted que el mercado puede ir con respecto a la guerra y cómo podría beneficiarse de ella Estas son típicamente preguntas de los empleados. Y suenan a decir, no entiendo realmente nada, por favor dígame qué hacer Los medios financieros prosperan respondiendo a las preguntas del empleado inversor / comerciante. La persona autónoma: La persona que trabaja por cuenta propia básicamente está motivada por el control y hacerlo bien. Tenga en cuenta que he hablado a menudo sobre cómo estas motivaciones constituyen algunos de los sesgos que la mayoría de los comerciantes tienen que tener la razón y la necesidad de controlar los mercados. El trabajador autónomo es todo el sistema. Básicamente están corriendo en una rueda de ardilla sólo que no lo saben. Y cuanto más trabajan, más cansados ​​se vuelven. Al igual que el empleado, los autónomos están trabajando por dinero. Sin embargo, les gusta un poco mejor, porque están a cargo. Ellos piensan que trabajar más duro les hará más dinero y en cierta medida lo hace. Pero sobre todo, trabajar más difícilmente los consigue cansado. Sin embargo, continúan avanzando pensando que son los únicos que pueden hacerlo bien. Como dije antes, la persona que trabaja por cuenta propia básicamente es el sistema. Y muy a menudo no pueden ver el sistema porque son parte de él. Están atascados en todos los detalles. Además, tienen una fuerte tendencia a querer complicar las cosas. Están siempre buscando perfeccionismo y creen que el sistema perfecto debe ser complejo. Siempre están preguntando, ¿Qué hará que mi sistema perfecto? Muchas personas entran en el comercio de los dentistas autónomos mentality, dentistas y otros profesionales que tenían su propia pequeña empresa en la que eran básicamente todos los sistemas en uno. Esto es todo lo que tienden a saber y se acercan al comercio de la misma manera. Siguen añadiendo complejidad hasta que funciona, aunque esta estrategia rara vez funciona. Es probable que el trabajador por cuenta propia tenga un sistema discrecional que se cambia constantemente. El Propietario de Negocios: Un buen dueño de negocio debe ser capaz de alejarse del negocio durante un año y volver a encontrarlo funcionando mejor que antes. Si bien este es un tipo ideal de declaración, tiene algo de verdad teórica. Esto debe ocurrir porque el trabajo del dueño del negocio es diseñar un grupo de sistemas para dirigir el negocio tan bien que sus empleados pueden hacer el trabajo por sí mismos (o por lo menos con un encargado en lugar). En otras palabras, el dueño del negocio es alguien que diseña sistemas y estos suelen ser sistemas simples. El dueño del negocio por lo general hace muy bien en el ámbito comercial si se acercan al proceso de la misma manera que han dirigido un negocio antes. Y, por supuesto, el dueño del negocio contrataría generalmente alguien para funcionar su sistema que negociaba, en un salario mucho más bajo. Cuando Tom Basso, 1 que es entrevistado en The New Market Wizards. Hizo talleres conmigo, siempre se describió como un hombre de negocios primero y un segundo comerciante. Parte de la perspectiva de Toms era buscar las tareas repetitivas que un ser humano en su organización tiene que repetir una y otra vez. Cuando él encontró tales tareas, su trabajo era desarrollar un programa para quitar esa tarea de manos humanas. Los programas informáticos de rutina son excelentes ejemplos de sistemas sencillos. El Inversor: La última persona en el cuadrante es el inversionista. El inversionista es alguien que invierte en negocios y su criterio más importante debe ser, ¿Cuál es la tasa de rendimiento de la empresa? En otras palabras, esta persona sigue preguntando, Si pongo dinero en esta inversión, ¿qué tipo de retorno Voy a obtener en él Inversiones de alto rendimiento (por ejemplo, altos retornos sobre el patrimonio) son típicamente buenas empresas en las que poner su dinero. Robert Kiyosaki describe esto como el cuadrante en el cual el dinero se convierte en riqueza. La gente rica, según Kiyosaki, obtiene 70 de sus ingresos de las inversiones y 30 o menos de sus ingresos de los salarios. La mayoría de los comerciantes no son probablemente inversionistas por esta definición. Ellos compran baja o vender acciones de alto comercio. Como resultado, hay algo que deben hacer para generar su dinero. Los inversores, por el contrario, son personas que normalmente buscan lugares donde pueden poner su dinero que generan tasas de retornos de 25 o más alto sin que ellos hagan nada. Si usted sabe cómo obtener esos tipos de devoluciones, entonces usted quiere mantener esas inversiones el mayor tiempo posible. Muchas poblaciones de alta tecnología mostraban tasas de crecimiento de ganancias de más de 25, y cuando lo hicieron, los precios subieron dramáticamente porque esto es lo que quieren los inversionistas. El problema con estas inversiones es que no están garantizados para continuar para siempre. Muchos de ustedes probablemente han descubierto que en los últimos años. Lo que es un sistema de comercio Lo que la mayoría de la gente piensa como un sistema de comercio, yo llamaría una estrategia comercial. Esto consistiría en ocho partes: • Un filtro de mercado • Condiciones de emisión • Una señal de entrada • Una pérdida de parada en el peor caso • Entrada de entrada cuando sea apropiado • Algoritmo de dimensionamiento de posición • Necesita múltiples sistemas para diferentes condiciones de mercado. Un filtro de mercado es una forma de ver el mercado para determinar si el mercado es apropiado para su sistema. Por ejemplo, podemos tener mercados con tendencias silenciosas, volatilidad de los mercados de tendencias, mercados tranquilos planos y mercados volátiles planos. Y, por supuesto, los mercados de tendencia puede ser alcista o bajista. Es posible que su sistema sólo funcione bien en una de esas condiciones del mercado. Como resultado, necesita un filtro para determinar si su sistema tiene una alta probabilidad de trabajo. En caso de que el comercio de su sistema o no Las condiciones de configuración de la cantidad de sus criterios de selección. Por ejemplo, si las existencias de comercio, hay 7000 acciones que usted puede decidir invertir en cualquier momento. Como resultado, la mayoría de la gente emplea una serie de criterios de selección para reducir ese número a 50 acciones o menos. Ejemplos de pantallas pueden incluir los criterios 2 de William ONeils CANSLIM o una pantalla de valor para acciones con buenos PERs o una buena relación PEG o una pantalla fundamental que tiene que ver con la administración y su retorno sobre los activos. También puede tener una configuración técnica, justo antes de la entrada, como ver la acción a bajar durante siete días seguidos. La señal de entrada sería una señal única que usará en las existencias que cumplan con su pantalla inicial para determinar cuándo puede entrar en una posición larga o corta. Hay todo tipo de señales que uno podría utilizar para la entrada, pero por lo general implica algún tipo de movimiento en su dirección que se produce después de una configuración particular se produce. El siguiente componente de su sistema de comercio es su parada de protección. Esta es la peor pérdida de caso que usted querría experimentar y definió 1R (o su riesgo inicial) para usted. Su parada puede ser un valor que le mantendrá en el stock durante mucho tiempo (por ejemplo, una caída de 25 en el precio de la acción) o algo que le sacará rápidamente si el mercado se vuelve contra usted (por ejemplo, una caída de 25 centavos) . Las paradas de protección son absolutamente esenciales. Los mercados no suben para siempre y no bajan para siempre. Necesita parar para protegerse. Como dije en Trade Your Way To Financial Freedom. Entrar en el mercado sin una parada de protección es como conducir por la ciudad ignorando las luces rojas. Usted puede llegar a su destino con el tiempo, pero sus posibilidades de hacerlo con éxito y con seguridad son muy delgadas. El quinto componente de un sistema comercial es su estrategia de reingreso. Muy a menudo cuando se detiene fuera de una posición, el stock se dará la vuelta en la dirección que favorece su posición anterior. Cuando esto sucede, usted puede tener una oportunidad perfecta para los beneficios que no está cubierto por su configuración original y las condiciones de entrada. Como resultado, también es necesario pensar en los criterios de reingreso. ¿Cuándo podría desear volver a una posición cerrada? En qué condiciones sería factible y qué criterios desencadenarían su reingreso El sexto componente de un sistema comercial es su estrategia de salida. La estrategia de salida podría ser muy simple. Por ejemplo, podría ser simplemente una parada de arrastre 25 donde se ajusta la parada a 75 del precio de cierre cada vez que una acción hace una nueva alta. La parada siempre se ajusta hacia arriba, nunca hacia abajo. Sin embargo, usted puede tener muchas salidas posibles además de una parada de arrastre. Por ejemplo, un gran movimiento de volatilidad (por ejemplo, 1,5 veces la volatilidad diaria promedio) contra usted en un solo día es una buena salida. El cruce de una media móvil significativa (por ejemplo, los 50 días) podría ser una gran salida. Las señales técnicas son buenas salidas (por ejemplo, rompiendo una línea de tendencia significativa). Las salidas son una de las partes más críticas de su sistema. Es un factor en su negociación de la cual usted tiene control total. Y es sus salidas que controlan si usted gana dinero en el mercado o si tiene pequeñas pérdidas. Usted debe pasar una gran cantidad de tiempo y pensamiento en sus estrategias de salida. El séptimo componente de su sistema es su algoritmo de dimensionamiento de posición. El dimensionamiento de la posición es la parte de su sistema que controla cuánto comercio. Determina la cantidad de acciones que debe comprar. Una recomendación general sería el riesgo continuo 1 de su cartera. Por lo tanto, si usted tiene una cartera de 25.000, no querría arriesgar más de 250. Digamos que quería comprar una acción a las 10. Usted decidió mantener una parada de 25 arrastre, es decir, si la acción cayó de 25 a 7.50 que salir de su posición. Puesto que su parada es su riesgo por acción, dividiría ese riesgo 2.50 en 250 para determinar el número de acciones a comprar. Dado que 2.50 entra en 250 100 veces, compraría 100 acciones. Tenga en cuenta que usted estaría comprando 1.000 acciones (100 acciones 10.00 cada uno) o cuatro veces su riesgo de 250. Esto tiene sentido ya que su parada es de 25 del precio de compra. Por lo tanto, su riesgo sería de 25 de su inversión total. Si desea obtener más información sobre el dimensionamiento de la posición, le sugerimos que lea la revisión Trade Your Way to Financial Freedom, la Guía definitiva para el dimensionamiento de la posición y el curso Introducing to Positioning E-Learning. Por último, se necesitan múltiples sistemas de negociación para cada tipo de mercado. Como mínimo, es posible que necesite un sistema para los mercados de tendencias y otro para los mercados planos. Recuerde que dije que lo que la mayoría de la gente considera un sistema de comercio, es simplemente una estrategia comercial que debe ser parte de un plan de negocios global. Sin el plan general de negocios, muchas personas todavía pierden dinero. Veamos el contexto general en el que una estrategia de negociación debe ser su plan de negocios. He escrito extensamente sobre este tema, por lo tanto, a los efectos de este artículo, lo siguiente es sólo un breve resumen. He aquí un resumen de lo que consideramos esencial para un buen plan de negociación: 1) El Resumen Ejecutivo. Esta es usualmente la última sección escrita. Revisa todo el material del plan y lo presenta en forma resumida. Debe describir detalladamente el objetivo del plan y describir brevemente, sin mucho detalle, cómo se logrará los objetivos. 2) Una descripción del negocio. La descripción del negocio debe incluir la misión del negocio, una visión general del negocio y su historia, los productos y servicios que usted proporciona (que es el crecimiento del capital y control de riesgos como un comerciante), sus operaciones, Ubicación del sitio, y su organización y gestión de los empleados (si los hay). Todos estos temas son bastante auto-explicativos, pero usted debe tomar el tiempo para escribirlos como parte de su plan. 3) Una visión general de la industria y la competencia. En la visión general de la industria es necesario mirar los factores que influyen en el mercado. Por ejemplo, Ed Yardeni en su sitio web enumera diez factores principales que influyen en el mercado. Estos incluyen una economía competitiva a nivel mundial, una revolución en la innovación, acceso inalámbrico a Internet, empresas de baja tecnología que tienen acceso a herramientas de alta tecnología y el cambio de sus negocios como resultado, la necesidad de subcontratar para aumentar la productividad y muchos otros temas. Ver yardeni para más información. Además, también necesita saber quién es su competencia. ¿A quiénes estás negociando? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué ventajas tienes de que no lo hacen? 4) Sección de autoconocimiento. Necesita conocer sus puntos fuertes y sus debilidades y enlistarlos en esta sección. Usted necesita saber cómo sacar provecho de sus fortalezas y evitar (o superar) sus debilidades. 5) Su propio plan de negociación. El plan de comercio táctico debe ser una parte de su plan comercial, pero también debe incluir (a) sus creencias comerciales que forman la base de su plan, (b) cualquier alianza estratégica que pueda tener, y (c) lo que planea Hacer en términos de educación y coaching. 6) Sus bordes comerciales. Creo que su plan de comercio también debe incluir una lista de todos los bordes comerciales que tiene en el mercado. Al enumerar los bordes, puede revisarlos con frecuencia y asegurarse de que los aprovecha. Por ejemplo, sus bordes pueden incluir a) el hecho de que usted no tiene que negociar, b) su comprensión de R-múltiplos y el tamaño de posición (que dan a la gente una ventaja enorme sobre los que no tienen idea acerca de estos conceptos), c) su La capacidad de leer una pantalla de nivel II para obtener excelentes operaciones bursátiles, d) sus fuentes de información, e) su capacidad para planificar con suficiente antelación para que tenga un plan de juego cada día, f) su habilidad en seguir las diez tareas de comercio , G) su conocimiento de sí mismo y sus fortalezas y debilidades. Esto es sólo una muestra de los posibles bordes que usted podría tener sobre el comerciante / inversor promedio. 7) Información Financiera. Esta sección debe incluir tres partes. La primera parte es su presupuesto. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Qué le costará el proceso de negociación? La segunda parte será su estado de flujo de efectivo. ¿Su plan tiene sentido en términos de flujo de efectivo Y, finalmente, la tercera parte incluirá las declaraciones de ganancias y pérdidas. Si no tiene registro comercial, debe hacer estimaciones basadas en pruebas históricas y basadas en el comercio de papel. 8) Pior caso de planificación de contingencia. Siempre suceden cosas que usted no ha contabilizado o planeado en su plan de comercio. ¿Cómo va a hacer frente a estos elementos ¿Qué va a hacer si surge alguna de estas cosas ¿Cómo tomará decisiones cuando aparezcan estos elementos? Si desea obtener más información, tengo boletines informativos de Market Mastery dedicados a la planificación de negocios. Desarrollando un sistema Estoy revisando una entrevista que hice con LTC Ken Long, un experto en sistemas del Ejército de los Estados Unidos. Heres lo que Ken dijo sobre el desarrollo de un sistema: Definir quién eres. Antes de llevar a cabo cualquier planificación o diseño del sistema, debe tener un conocimiento profundo de quién es usted y cuáles son sus objetivos. Los inversores individuales, los gestores privados de fondos de cobertura, los gestores de fondos mutuos públicos y los administradores fiduciarios tendrán diferentes dinámicas, plazos y perfiles de riesgo. Esto se relaciona con el diseño del sistema en que el producto final debe ajustarse a las circunstancias y la dinámica del grupo o individuo. Si usted salta en el diseño del sistema sin considerar estos fundamentos, usted sembrará las semillas de problemas futuros. Objetivos: En el diseño de sistemas comerciales, el problema es definir lo que desea que el sistema cumpla. Con tantas ideas, eventos, circunstancias y ajustes que se producen en el desarrollo del sistema, usted tiene que tener sus objetivos claros en su mente. Si usted no sabe a dónde va, entonces cualquier camino viejo hará. Los objetivos le dan la base para tomar decisiones y priorizar las acciones. Esto no quiere decir que los objetivos sean estáticos. De hecho, pueden cambiar a medida que descubren limitaciones inesperadas o ventajas en su sistema a medida que madura. Pero antes de empezar debe tener un conjunto inicial de metas y objetivos para guiarlo. Calibración: Una vez que el sistema está desplegado y en funcionamiento, parte del proceso de calibración del sistema está comprobando si los objetivos siguen adecuándose a la persona u organización en la que se ha convertido. Eso es una parte muy emocionante del diseño del sistema. No puedo decirle con qué frecuencia he sido parte de un equipo de diseño que comenzó con un conjunto limitado de objetivos y descubrió en la fase de imaginación que mediante el ajuste de nuestras vistas pudimos lograr mucho más por mucho menos. Pero, usted tiene que comenzar en alguna parte. Si no comienzas con objetivos, estás girando tus ruedas. Le planteé esta pregunta a Ken: Esta sección es crítica. ¿Cómo sabrá si su sistema está funcionando o no? ¿Cuáles son sus puntos de referencia de rendimiento? ¿Cuáles son sus criterios para saber que su sistema no está funcionando? ¿Cómo tomará decisiones cuando se cumplan estos criterios? ¿Desechará todo o simplemente hará ajustes de tamaño de posición? Estas preguntas son fundamentales para desarrollar y operar un buen sistema comercial. Cómo tomar decisiones dentro del sistema Heres lo que Ken dijo acerca de este tema crítico: Si usted no sabe cómo va a tomar decisiones antes de tiempo, entonces usted tendrá que resolverlo en el momento de la primera decisión difícil. Si usted toma decisiones sobre el terreno, sin directrices, tiene dos problemas: 1) averiguar qué hacer y 2) cómo hacerlo. Y estos problemas deben ser enfrentados con gran estrés y tiempo limitado. Es mejor resolver con calma el proceso de toma de decisiones antes de tiempo para que el mecanismo de decisión se acuerda de antemano. En el Ejército, ningún plan suele sobrevivir al primer contacto con el enemigo, por lo que nuestra meta en la planificación es desarrollar una serie de alternativas que pueden aplicarse a una serie de escenarios. A través de ensayos y análisis, sabemos qué estrategia funciona mejor para un conjunto dado de condiciones. El objetivo del desarrollo de la estrategia es proporcionar al tomador de decisiones un menú de opciones que sean suficientemente robustas para cubrir una amplia gama de contingencias. En el desarrollo general del sistema, entonces, buscamos planes robustos y sencillos que puedan cubrir una amplia gama de condiciones. Cuando preplan como este, no intenta obligar al mundo a adaptarse a su plan. Si usted se enamora de una estrategia y se convierte emocionalmente en hacer que funcione no importa lo que el mercado o el mundo dice, pierde la capacidad de adaptarse y aprender. Un ejemplo del mundo real para un sistema de comercio puede ser un comerciante que decide comprobar su rendimiento comercial real cada mes contra la expectativa calculada del sistema y determinar la significación estadística de la variación. Podría decidir que cualquier resultado superior a una o dos desviaciones estándar es una señal para detener el comercio y recalibrar el sistema o reconfirmar la validez del modelo de negociación y sus supuestos subyacentes. Si la esperanza real está cerca de la expectativa prevista, entonces el comerciante sabe hes en blanco. En los sistemas de fabricación modernos, este concepto se denomina Control Estadístico de Procesos. Permite al controlador del sistema saber cuándo las máquinas de producción están saliendo de la tolerancia y degradando la calidad de la salida hasta el punto en que la línea se detiene y las máquinas se reajustan. Le pregunté a Ken acerca de cómo su consejo se aplica en vista del hecho de que muchos sistemas comerciales son automatizados. Heres cómo respondió: Su un problema general de la era de la información, que nos proporciona una amplia gama de sistemas automatizados de apoyo a la toma de decisiones que pueden compilar enormes cantidades de datos, analizar y procesar, y nos presentan paquetes de decisión para la acción basada en criterios Que podemos especificar. Yo uso muchos de estos. Sin embargo, la clave para hacerlos funcionar es asegurarse de que entiende el modelo de negocio subyacente y la lógica del sistema. Cuando haces las cosas automáticamente por computadora, necesitas entender lo que el ordenador está calculando y filtrando. No voy a usar herramientas eléctricas hasta que sepa cómo funcionan y he dominado su uso en simulaciones. Si ha realizado todo el trabajo de preparación que ha descrito en su taller de diseño de sistemas, 4 y ha elegido indicadores que le proporcionen las señales adecuadas para tomar sus decisiones comerciales, entonces lo correcto es confiar en las señales para hacer su Decisiones. Sin embargo, la calibración periódica del sistema todavía es necesaria para confirmar que ha elegido las señales correctas y que sus acciones son correctas. Si no ha hecho ese trabajo, sin embargo, puede ser el caso de que simplemente recogió el último indicador caliente y lo están utilizando independientemente de lo apropiado que puede ser para su sistema de comercio. Si no funciona como se anuncia, es probable que volcado para la próxima idea caliente que viene. Entonces usted no es un comerciante de sistemas, sólo está reaccionando a la publicidad. 1. Tenemos dos números de la parte posterior del boletín de noticias en los cuales entrevistamos a Tom Basso para los de usted que quisieran saber más. Llame al 919-466-0043 para más información. 2. William ONeil, Cómo hacer dinero en acciones. Nueva York. McGraw-Hill, 1987. 3. Tenemos un programa de audio en la planificación de negocios para los comerciantes que le lleva a través del desarrollo de un plan de negocios. 4. El taller al que se refiere Ken es el taller "Cómo Desarrollar un Sistema de Negociación Ganador Que Encaja Usted", que ofrecemos una o dos veces al año. Sobre el autor: Coach comercial Dr. Van K Tharp, ofrecido en el mercado siempre popular de los magos del mercado. Es ampliamente reconocido por sus best-sellers Trade Your Way to Financial Freedom. Super Trader y su clásico Peak Performance Home Study Course para comerciantes e inversores. Un sistema de comercio es simplemente un grupo de reglas específicas, o parámetros, que determinan los puntos de entrada y salida para el sistema de comercio. Un patrimonio determinado. Estos puntos, conocidos como señales, se marcan a menudo en un gráfico en tiempo real y provocan la ejecución inmediata de un comercio. Aquí están algunas de las herramientas de análisis técnico más utilizadas para construir los parámetros de los sistemas de negociación: Promedios móviles (MA) 13 Estocástico 13 Osciladores 13 Fuerza relativa 13 Bandas de Bollinger A menudo, dos o más de estas formas de indicadores se combinarán en la creación De una regla. Por ejemplo, el sistema de crossover MA utiliza dos parámetros de media móvil, el largo plazo y el corto plazo, para crear una regla: comprar cuando el corto plazo cruza por encima del largo plazo, y vender cuando lo contrario es cierto. En otros casos, una regla utiliza sólo un indicador. Por ejemplo, un sistema puede tener una regla que prohíba cualquier compra a menos que la fuerza relativa esté por encima de cierto nivel. Sin embargo, es una combinación de todos estos tipos de reglas que hace que un sistema de negociación. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 y 20 promedios móviles Como el éxito de todo el sistema depende de lo bien que funcionan las reglas, los operadores del sistema pasan tiempo optimizando Con el fin de gestionar el riesgo. Aumentar la cantidad ganada por comercio y lograr estabilidad a largo plazo. Esto se hace modificando diferentes parámetros dentro de cada regla. Por ejemplo, para optimizar el sistema de crossover MA, un operador probaría para ver qué medias móviles (10 días, 30 días, etc.) funcionan mejor y luego implementarlas. Pero la optimización puede mejorar los resultados por sólo un pequeño margen - es la combinación de parámetros utilizados que en última instancia determinará el éxito de un sistema. Ventajas Por lo tanto, ¿por qué podría usted quiere adoptar un sistema de comercio Se necesita toda la emoción de la negociación - La emoción se cita a menudo como uno de los mayores defectos de los inversores individuales. Los inversores que son incapaces de hacer frente a las pérdidas de segundo adivinar sus decisiones y terminan perdiendo dinero. Siguiendo estrictamente un sistema pre-desarrollado, los comerciantes del sistema pueden renunciar a la necesidad de tomar cualquier decisión una vez que el sistema es desarrollado y establecido, el comercio no es empírico, ya que es automatizado. Al reducir las ineficiencias humanas, los comerciantes del sistema pueden aumentar los beneficios. Se puede ahorrar mucho tiempo - Una vez que un sistema eficaz es desarrollado y optimizado. Poco o ningún esfuerzo es requerido por el comerciante. Las computadoras se utilizan a menudo para automatizar no sólo la generación de señal, sino también el comercio actual, por lo que el comerciante se libera de pasar tiempo en el análisis y hacer trades. Its fácil si deja que otros lo hacen por usted - Necesita todo el trabajo hecho por Algunas empresas venden sistemas comerciales que han desarrollado. Otras compañías le darán las señales generadas por sus sistemas de comercio interno por una cuota mensual. Tenga cuidado, sin embargo - muchas de estas empresas son fraudulentas. Eche un vistazo al momento en que se tomaron los resultados que se jactaban. Después de todo, es fácil ganar en el pasado. Busque empresas que ofrecen una prueba, que le permite probar el sistema en tiempo real. Desventajas Hemos examinado las principales ventajas de trabajar con un sistema de comercio, pero el enfoque también tiene sus inconvenientes. Los sistemas de comercio son complejos - Este es su mayor inconveniente. En las etapas de desarrollo, los sistemas comerciales exigen una sólida comprensión del análisis técnico, la capacidad de tomar decisiones empíricas y un conocimiento profundo de cómo funcionan los parámetros. Pero incluso si usted no está desarrollando su propio sistema de comercio, es importante estar familiarizado con los parámetros que componen el que está utilizando. La adquisición de todas estas habilidades puede ser un desafío. Usted debe ser capaz de hacer suposiciones realistas y emplear eficazmente el sistema - Los comerciantes del sistema deben hacer suposiciones realistas sobre los costos de transacción. Éstos consistirán en más de costos de comisión - la diferencia entre el precio de ejecución y el precio de llenado es una parte de los costos de transacción. Tenga en cuenta, a menudo es imposible probar los sistemas con precisión, causando un grado de incertidumbre al llevar el sistema en vivo. Los problemas que ocurren cuando los resultados simulados difieren mucho de los resultados reales se conocen como deslizamiento. Efectivamente lidiar con el deslizamiento puede ser un obstáculo importante para desplegar un sistema exitoso. El desarrollo puede ser una tarea que requiere mucho tiempo - Un montón de tiempo puede ir en el desarrollo de un sistema comercial para que funcione y funcione correctamente. Diseñar un concepto de sistema y ponerlo en práctica implica un montón de pruebas, lo que toma un tiempo. El backtesting histórico toma algunos minutos sin embargo, la prueba posterior solamente no es suficiente. Los sistemas también deben comercializarse en papel en tiempo real para garantizar la fiabilidad. Finalmente, el deslizamiento puede hacer que los comerciantes hagan varias revisiones a sus sistemas incluso después del despliegue. ¿Trabajan Hay un número de estafas de Internet relacionadas con el sistema de comercio, pero también hay muchos legítimos, los sistemas de éxito. Quizás el ejemplo más famoso es el desarrollado e implementado por Richard Dennis y Bill Eckhardt, quienes son los Comerciantes de Tortugas Originales. En 1983, estos dos tenían una disputa sobre si un buen comerciante es nacido o hecho. Por lo tanto, se tomó a algunas personas de la calle y los entrenó basado en su ahora famoso sistema de comercio de tortugas. Se reunieron 13 comerciantes y terminó haciendo 80 anualmente durante los próximos cuatro años. Bill Eckhardt dijo una vez, cualquier persona con inteligencia promedio puede aprender a comerciar. Esto no es ciencia de cohetes. Sin embargo, es mucho más fácil aprender lo que debe hacer en el comercio que hacerlo. Los sistemas de comercio se están volviendo cada vez más populares entre los comerciantes profesionales, los gestores de fondos y los inversores individuales por igual - tal vez esto es un testamento de lo bien que trabajan. Dealing con estafas Cuando se mira para comprar un sistema comercial, puede ser difícil encontrar un negocio confiable . Pero la mayoría de las estafas pueden ser detectados por el sentido común. Por ejemplo, una garantía de 2.500 anuales es claramente escandalosa, ya que promete que con sólo 5.000 que podría hacer 125.000 en un año. Y luego a través de la composición de cinco años, 48,828,125,000 Si esto fuera cierto, no el creador de comercio su forma de convertirse en un multimillonario Otras ofertas, sin embargo, son más difíciles de decodificar, pero una forma común de evitar las estafas es buscar sistemas que Ofrecen una prueba gratuita. De esta manera usted puede probar el sistema usted mismo. Nunca confíe ciegamente en el negocio se jacta. También es una buena idea contactar a otros que han utilizado el sistema, para ver si pueden afirmar su fiabilidad y rentabilidad. Conclusión Desarrollar un sistema de comercio eficaz no es una tarea fácil. Requiere una comprensión sólida de los muchos parámetros disponibles, la capacidad de hacer suposiciones realistas y el tiempo y la dedicación para desarrollar el sistema. Sin embargo, si se desarrolla y despliega correctamente, un sistema comercial puede producir muchas ventajas. Puede aumentar la eficiencia, liberar tiempo y, lo más importante, aumentar sus ganancias. Sistemas de Trading: Diseño de su sistema - Parte 1Basics of Trading Systems Parece que en todas partes se ve, ve anuncios de software prometedor exacta de compra y venta de señales y beneficios con cada comercio - todo con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Anuncios como estos pueden hacer que los sistemas comerciales se parezcan a estafas dirigidas a su bolsillo. ¿Es este estereotipo justificado o pueden los sistemas comerciales ofrecer métodos viables de comercio Este tutorial aborda estas preguntas y define lo que es un sistema de comercio, y lo que se necesita para diseñar e implementar uno. Si usted está pensando en adoptar un sistema de comercio, este es el lugar para aprender sobre las habilidades y los recursos que necesitará para hacerlo. La siguiente sección comienza nuestro estudio definiendo qué son los sistemas de comercio, esbozando sus componentes y discutiendo sus ventajas y desventajas. Sistemas de Negociación: ¿Qué es un Sistema de Trading? Suscríbete a las noticias que debes utilizar para obtener las últimas ideas y análisis.